為什么正向市場中，利率下降，期貨的價值還是大于遠(yuǎn)期啊，我可以買遠(yuǎn)期，去鎖定利率，防止利率下降給我?guī)頁p失，這樣不是更好嗎
101.5和101是TBA的報價嗎
老師說這里的dirty price 會跳空，為什么會跳空？想不明白啊
請問老師，?？家坏?4題，為什么我這樣計算的x不是臨界futures value？
41題，我用的是k=Se^（r-y）*t，這里面求y，但是在計算器上我該怎么按出來呢
40題，根據(jù)之前基礎(chǔ)課梁老師講的公式F=S0e的（Rd-Rf）t次方這個公式，Rd是本國貨幣的利率，Rf是外國貨幣的利率，那要是按照這樣的計算，應(yīng)該是F=1.25×e的（7%-4%）次方，，結(jié)果是1.288≈1.29，要是這樣計算和答案就相悖了，求解釋
老師好，77題為什么遠(yuǎn)期價值不是100而是1.5？
老師：請問本題，是復(fù)利，我用計算器計算的不對呢？R=4%,N=3.PMT=0.275Million, FV=10Million,求PV
24題，板書寫的公式的意思沒理解
33題的儲存成本到底是如何折算的？之前有一道題的儲存成本是在月初支付的，因此只折算了兩次，但是這次又是3次？
老師，42題是不是說收益變高了，所以更愿意持有現(xiàn)貨去換取收益？那應(yīng)該是供應(yīng)商更有好處呀？
玉米期貨交割月沒有限制，是什么意思？為什么？沒懂，什么收斂不收斂的
根據(jù)文字描述期貨價格隨著到期日增加期貨價格增加是正向市場，為什么與曲線圖表現(xiàn)的特征不一致呢？
還是沒有弄明白 為什么 這個最后算出的CF 要除以2，
老師好，Option是只有在交易所交易的嗎？沒有OTC嗎？關(guān)于保證金，9個月內(nèi)到期的OPTION需要交全額保證金，講義中說到因為此產(chǎn)品已經(jīng)包含了很大的杠桿，但9個月以上可以75%交保證金，9個月以上的OPTION杠桿不也很大的嗎？這個杠桿率我們會有衡量標(biāo)準(zhǔn)嗎？或者其他的計算比較方式？
程寶問答
金程問答