Q20這題直接算出無套利，和市場價(jià)相減可以嗎？沒看懂后面再算一遍的意思
老師，在貨幣互換中，如果給的給的是連續(xù)復(fù)利的利率，可以先轉(zhuǎn)化成一般復(fù)利，，然后用計(jì)算器五鍵計(jì)算兩個(gè)債券價(jià)值再相減嗎？
老師，能解釋下606題嗎？
第52題，老師在列出CPR的公式后，公式的分母是 期初balance-本年計(jì)劃償付本金，是不是因?yàn)轭}目中最后括號(hào)里說不需要考慮計(jì)劃償付本金，所以這一項(xiàng)可以不看，才直接吧CPR和10 million相乘得到答案？這樣想對(duì)嗎？
第2題，保證金不是隨著價(jià)格變化而變化的嗎？如果50000的時(shí)候保證金是2000，51000算保證金應(yīng)該等比例換算吧？
這個(gè)也是每個(gè)選項(xiàng)都不知應(yīng)該如何判斷，麻煩老師給解析一下
老師完全聽不懂這道題目的講解……求解釋，最好用基礎(chǔ)一些的語句，謝謝
為什么利率（yield）上升，QBP會(huì)下降，可以具體解釋下嗎 謝謝
那么市場觸發(fā)價(jià)指令有可能都不執(zhí)行，因?yàn)閮r(jià)格沒有觸發(fā)到設(shè)置的最低價(jià)？
請(qǐng)教老師，在計(jì)算CF時(shí)， 假定某債券的息票率為8%，債券期限為18年零4個(gè)月。為了計(jì)算轉(zhuǎn)換因子，假定債券的期限為18年零3個(gè)月。將所有息票支付的現(xiàn)金流以年率（半年復(fù)利一次）貼現(xiàn)到3個(gè)月后的時(shí)間上，債券價(jià)格為，下圖第二個(gè)公式 =====3個(gè)月的利率為（√1.03-1）*2，即2.9778%。 這個(gè)是怎么計(jì)算出來的呢？ 年利率6%，3個(gè)月的利率1.5%，可以這么算么？ 或者 按著 （1＋6%）=（1＋R/4）的四次方呢？ 謝謝
選項(xiàng)4和7，本身是矛盾的，為什么還選在一起？如果按照解答中所說，收獲時(shí)，庫存重設(shè)了，那么豐收到來前，庫存很低，預(yù)計(jì)收獲時(shí)庫存會(huì)大量增加，價(jià)格應(yīng)該是收獲前高，收獲后低，backwardation,4應(yīng)該是不正確的
什么時(shí)候用long什么時(shí)候用short。。
老師好，關(guān)于互換的發(fā)生時(shí)間的問題，能否說兩家公司之間的互換的發(fā)生時(shí)間都是在這兩家公司在市場上借錢后和把錢還給市場前的中間這段時(shí)間發(fā)生的？
老師您好 請(qǐng)問64題在算現(xiàn)金流的時(shí)候 為什么還要乘以0.5算半年的 他的表格里面給的不就是應(yīng)該是六個(gè)月的libor么 那不應(yīng)該是需要把4%除以2 其他的還是按照表格里的libor直接算出來的不就是半年的現(xiàn)金流嗎 為什么還要乘以0.5呢
28題，題里說ABC的股票是看漲的，D選項(xiàng)的short call是看跌的為什么還能拿到最大收益
程寶問答
金程問答