老師，請問為何要構(gòu)造一個(gè)組合
85題，觀點(diǎn)2的最后一句話不太明白什么意思？
55題有簡單的方法嗎
為什么Strip hedge交易次數(shù)更少一些呢？如果12個(gè)月，strip hedge一次不就可以到12個(gè)月嗎
19題, 以a選項(xiàng)為例 如果issue一個(gè)FRA, 付float的同時(shí)不是也收fixed了嗎, 那為什么這個(gè)收到的fixed不和interest rate swap中paying fixed抵消呢
老師您好，Q55能不能麻煩再講解一下，如何判斷duration的正負(fù)，請問還有其他更好理解的方法嗎？
老師。21題英文表述，5.6%為什么沒用呢？是用and連接的
習(xí)題集589題 一個(gè)產(chǎn)生利息的資產(chǎn) 應(yīng)該是擔(dān)心利率下降 那就做利率下降 利率下降債券價(jià)格上升 做多債券價(jià)格上升 不應(yīng)該是買入債券嘛
69題，利率互換固定利率是%7，即目前的市場利率，然后后面又說當(dāng)前連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險(xiǎn)利率是%4，這兩個(gè)利率之間有關(guān)系嗎？按照一般題目來說市場利率一般就指的是無風(fēng)險(xiǎn)利率吧？
第39題，老師講的感覺很復(fù)雜啊， 根據(jù)題目要求，可以看出是對CHF的套利策略，，現(xiàn)在CHF futures price是0.7350USD, 那根據(jù)已知條件可以得出CHF SPOT PRICE 是 0.7310， 根據(jù)無套利原則算出來的future price是0.7323 小于 0.7350， 低買高賣即 買入CHF SPOT 賣出 CHF FUTURES, 這樣就選出來C了，， 這樣理解對么？
老師，第15題，這里說，還有10個(gè)coupon payment也就是說從settlement開始算未來還有10筆，那現(xiàn)在要折回到前1次付息日，N應(yīng)該是11吧
習(xí)題集564題 不太懂
老師好，關(guān)于FRA的問題，如圖所示，這里說到T1時(shí)刻就已經(jīng)知道了T1~T2這段時(shí)間區(qū)間的實(shí)際利率了。請問現(xiàn)實(shí)中也是如此嗎？之所以有這個(gè)疑問，是因?yàn)槔时旧硎且粋€(gè)代表某時(shí)間跨度的單位，感覺利率應(yīng)該在這個(gè)時(shí)間跨度的末端時(shí)確認(rèn)好像會客觀一些。
老師好，請問置信區(qū)間是默認(rèn)對應(yīng)雙尾的顯著性水平嗎？比方說如圖這題，我是如何知道1-95%=5%是雙尾顯著性呢？
老師您好，麻煩說一下2.4.6公式
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