老師您好，Dedutible 和Co-insurance provision有什么區(qū)別，視頻里面似乎都講了一個意思——保險公司和投保人一起賠付？
老師，請問計算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
障礙期權(quán)里的有效和失效是什么意思？是指觸發(fā)行權(quán)或者不行權(quán)嗎？好像也不對……怎么理解？
不太能辨析清楚債券價值和面值，就拿下面這個例子和時間軸舉例吧，債券價值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認(rèn)為是對的嗎？3%是coupon rate。n但是對于圖二，零息債券，95不就是相當(dāng)于借入的本金嗎，100是最后歸還的錢，為什么要說面值是100，價值是95n就跟我對圖一的理解不同
471題是怎么理解
老師您好，這里怎么確定是空方呢？
這個 跟我的認(rèn)知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個應(yīng)該等于7吧？老師講的這個D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點混亂啊
這里梁老師講了兩個點 怕什么做什么 同買同賣 農(nóng)民 怕糧價下跌 應(yīng)該short futures 這里的short 做空是指賣一個在未來以某個價格賣出糧食的futures？ 前面一個章節(jié)的最后一題 exercise 3 梁老師也是說怕什么做什么 怕borrow rate 上升 然后short 一個eurodollar futures 完全沒有理解這個點
這道題為什么不能用第 10年到30年，每月還599，共240個月，用599×240？
老師您好，這題解題過程有嗎？
相關(guān)系數(shù)變換后為什么不變呢？
相關(guān)系數(shù)變換后為什么不變呢？
101/100*1000000是什么原理？
老師，由于追問不成功，只能重新發(fā)一個問題了！
關(guān)于PPN：
由于買Call是有成本的，若期末不行權(quán)，凈損益
老師您好，關(guān)于遠(yuǎn)期協(xié)議有幾個問題，一個是：借款人應(yīng)該就是未來要支付利息的人（但是利息不是在借款的時候已經(jīng)確定了嗎？2，對于現(xiàn)貨市場來說，利率在未來某個時間段上升，那么借款人還是得根據(jù)合約支付這筆利息，然后再到市場long了一筆合約（這筆合約應(yīng)該是在借款人與貸款人簽訂借款合同的同時去現(xiàn)貨市場操作的吧？），這樣就和期貨市場的對手賭對了方向，價格超過了Delivery price,那么對手就要以此刻利率市場的即期利率支付給你。那么以上交易的效用可以用公式表達(dá)：S(t1;t1-t2)-k(0:t1-t2)-S(t1;t1-t2). 我這樣理解對嗎？謝謝
程寶問答
金程問答