金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)是怎么理解的？
為啥the cost of debt是算interest rate呢
put鎖定的是賣(mài)出價(jià)，當(dāng)價(jià)格下跌的時(shí)候是賺的。但是這個(gè)是不是相對(duì)來(lái)說(shuō)的？只是對(duì)比現(xiàn)在的價(jià)格，防止虧損而已。我這樣理解對(duì)么？
老師請(qǐng)問(wèn)這里折現(xiàn)用的什么公示啊，哪里講到的，謝謝
這頁(yè)是價(jià)值還是價(jià)格的比較
為什么R與V反向，更傾向于選擇forward
請(qǐng)問(wèn)一下，通過(guò)期貨交易來(lái)進(jìn)行套利的話(huà)，是否都會(huì)涉及實(shí)物交割？(之所以有這個(gè)疑問(wèn)是因?yàn)檎n程老師之前說(shuō)過(guò)大多數(shù)的期貨交易都是現(xiàn)金交割，實(shí)物交割是少數(shù)。)
lookback option,floating和fixed指的是strike，那么為什么講fixed的轉(zhuǎn)換的是S？
老師您好，EURODOLLAR FUTURES標(biāo)的資產(chǎn)不是三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率嗎？ 那這里說(shuō)的5年期的eurodollar futures 是什么意思？
圖片右邊一般復(fù)利公式，M*T=1是什么意思？？不應(yīng)該是T=1嗎？？
商品類(lèi)資產(chǎn)的lease rate是給多頭的收益嗎？
想要一下這個(gè)總結(jié)的內(nèi)容
老師好, 課程老師說(shuō)到圖中C這點(diǎn)付息日dirty price中的AI會(huì)清零, 這里不是很理解。難道不是交易日那天AI才會(huì)清零嗎？另外, 倘若我無(wú)論過(guò)了多少個(gè)付息日依然持有該債券, 不找下家交易, 這樣子是否就不會(huì)產(chǎn)生AI呢？
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，以下這道題的解答和我理解的這個(gè)是相反的，暈了，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
能詳細(xì)講一下匯率XXXYYY的知識(shí)嗎 一直搞不懂本幣外幣換算還有兩國(guó)r不同該怎么乘
程寶問(wèn)答
