金程問(wèn)答
老師您好，這里怎么確定是空方呢？
這個(gè) 跟我的認(rèn)知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個(gè)應(yīng)該等于7吧？老師講的這個(gè)D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點(diǎn)混亂啊
這里梁老師講了兩個(gè)點(diǎn) 怕什么做什么 同買同賣 農(nóng)民 怕糧價(jià)下跌 應(yīng)該short futures 這里的short 做空是指賣一個(gè)在未來(lái)以某個(gè)價(jià)格賣出糧食的futures？ 前面一個(gè)章節(jié)的最后一題 exercise 3 梁老師也是說(shuō)怕什么做什么 怕borrow rate 上升 然后short 一個(gè)eurodollar futures 完全沒有理解這個(gè)點(diǎn)
這道題為什么不能用第 10年到30年，每月還599，共240個(gè)月，用599×240？
老師您好，這題解題過(guò)程有嗎？
相關(guān)系數(shù)變換后為什么不變呢？
相關(guān)系數(shù)變換后為什么不變呢？
101/100*1000000是什么原理？
老師，由于追問(wèn)不成功，只能重新發(fā)一個(gè)問(wèn)題了！
關(guān)于PPN：
由于買Call是有成本的，若期末不行權(quán)，凈損益
老師您好，關(guān)于遠(yuǎn)期協(xié)議有幾個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是：借款人應(yīng)該就是未來(lái)要支付利息的人（但是利息不是在借款的時(shí)候已經(jīng)確定了嗎？2，對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，利率在未來(lái)某個(gè)時(shí)間段上升，那么借款人還是得根據(jù)合約支付這筆利息，然后再到市場(chǎng)long了一筆合約（這筆合約應(yīng)該是在借款人與貸款人簽訂借款合同的同時(shí)去現(xiàn)貨市場(chǎng)操作的吧？），這樣就和期貨市場(chǎng)的對(duì)手賭對(duì)了方向，價(jià)格超過(guò)了Delivery price,那么對(duì)手就要以此刻利率市場(chǎng)的即期利率支付給你。那么以上交易的效用可以用公式表達(dá)：S(t1;t1-t2)-k(0:t1-t2)-S(t1;t1-t2). 我這樣理解對(duì)嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)是怎么理解的？
為啥the cost of debt是算interest rate呢
老師請(qǐng)問(wèn)這里折現(xiàn)用的什么公示啊，哪里講到的，謝謝
這頁(yè)是價(jià)值還是價(jià)格的比較
為什么R與V反向，更傾向于選擇forward
程寶問(wèn)答
