老師您好，EURODOLLAR FUTURES標(biāo)的資產(chǎn)不是三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率嗎？ 那這里說的5年期的eurodollar futures 是什么意思？
圖片右邊一般復(fù)利公式，M*T=1是什么意思？？不應(yīng)該是T=1嗎？？
商品類資產(chǎn)的lease rate是給多頭的收益嗎？
想要一下這個(gè)總結(jié)的內(nèi)容
老師好, 課程老師說到圖中C這點(diǎn)付息日dirty price中的AI會(huì)清零, 這里不是很理解。難道不是交易日那天AI才會(huì)清零嗎？另外, 倘若我無論過了多少個(gè)付息日依然持有該債券, 不找下家交易, 這樣子是否就不會(huì)產(chǎn)生AI呢？
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，以下這道題的解答和我理解的這個(gè)是相反的，暈了，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
能詳細(xì)講一下匯率XXXYYY的知識(shí)嗎 一直搞不懂本幣外幣換算還有兩國r不同該怎么乘
這個(gè)題除了B之外其他應(yīng)該如何分析？
這個(gè)題給的B，選錯(cuò)誤。但是lV錯(cuò)在哪里了？
請(qǐng)問老師，這道題目我先把5個(gè)月后的匯率算出來，再用K減差值得到答案的，可是在做的過程中，思考的是不分紅European put 的下限Max（PVk-S0，0），覺得應(yīng)該把K折現(xiàn)，但是不折現(xiàn)直接減就能得出答案，請(qǐng)問這么做哪里有問題。另外，您答案給出的公式是哪里出現(xiàn)的？是只針對(duì)European put嗎？謝謝
20題，為什么這個(gè)題目不考慮年份數(shù)？題目的Swap是相當(dāng)于zero coupon嗎
請(qǐng)問老師，PPP的內(nèi)容在哪部分？有沒有公式？謝謝
為什么浮動(dòng)利率是e-1%*0.25而不是0.75
習(xí)題冊(cè)第504 505題為什么收浮動(dòng)沒有折現(xiàn)直接用300萬的本金減固定了 但是為什么第510題又折現(xiàn)了
習(xí)題冊(cè)第504 505題為什么收浮動(dòng)沒有折現(xiàn)直接用300萬的本金減固定了 但是為什么第510題又折現(xiàn)了
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