你好老師 這個利率上升下降 可以舉個小案例嗎 不太理解 沒實操過
用basis，是用來判斷用哪種對沖策略嗎，但是Basis也有風險，如果Basis和判斷的不一樣，那選擇的策略也會有風險吧
老師，有一點不是很確定，short hedge是不是我在我在現(xiàn)貨市場要賣掉資產(chǎn)為了穩(wěn)住價格下降造成損失，到期貨市場開一個賬戶，找到對應(yīng)標的物資產(chǎn)，開賣空的倉位，然后這時候期貨價格比如是80塊，那就約定未來以80塊賣掉這份合約，然后過了一段時間（假設(shè)以現(xiàn)貨賣掉的時間一樣），這時候期貨價格掉到了60塊，也是平倉日，那就是說在期貨市場賺了80-60=20塊？
請教老師，可是這里有一個問題，在0時刻，原來簽的那個合同期限是t?T，在0時刻假如要重新簽合約期限是T，他倆合同期限不一樣，怎么能折算呢？
老師您好， 我想請問一下，為什么說美式 long call 只要無分紅就不會賣出，這是不是基于一種非常強的假設(shè)下做出的結(jié)論啊，例如這只股票的volatility非常低，且以一個rf的速度在增長？？ 我想問下這個longcall不會提前行權(quán)，這是不是有有一些隱含條件在背后，如果只是單純不分紅的話，這似乎有些牽強啊從實際情況來說，因為股價可能扭轉(zhuǎn)，而且這個結(jié)論似乎也有些自相矛盾，例如，將T行權(quán)時刻的股價以rf折現(xiàn)到現(xiàn)在時刻t，也就是說我知道這個股價一定會上漲，可是我如果知道股價一定會上漲，我買什么期權(quán)啊，還得交期權(quán)費，直接long stock多好啊，那如果我不知道股價會沿著某種規(guī)律持續(xù)上漲，我必然擔心他會發(fā)生扭轉(zhuǎn)情況啊，所以有可能提前行權(quán)。 額，寫了一大堆 不知道您看得懂嗎，幫我分析下我說的那里有問題就好，謝謝老師耐心解答。
老師你好，第一個問題是為什么3%要÷4第二個問題是為什么1.96%要除4。我明白按季度付款是要÷4?？墒菫槭裁窗醇径雀犊罹鸵? 第3個問題華綠顏色的那一條式子不應(yīng)該是一個月所收入的錢嗎？為什么是一年收入的錢？謝謝老師
老師在24分45秒這里講的 當我要支付一個貨幣結(jié)果這個貨幣貶值了 那么我就是賺的 因為我要支出的錢變少了。這里我怎么感覺有些問題 要支付一個貨幣結(jié)果它貶值了 那不應(yīng)該支付更多貨幣嗎 為什么反而變少了
這里聽得有點亂，利率高的國家遠期匯率應(yīng)該是升水吧？
老師，Pv（k）中K是期權(quán)的執(zhí)行價格，本題中應(yīng)該為股票期權(quán)的執(zhí)行價格。為什么在構(gòu)造Long Call時用Bond來呢？我的理解是用股票期權(quán)來構(gòu)造Long Call啊。
期貨報價FQ＝100×（1-Ft）若報價98則可求出利率為2%是年化利率，那么后續(xù)計算中還需要轉(zhuǎn)化成三個月的利率嗎？還是直接用2%？
老師您好，Dedutible 和Co-insurance provision有什么區(qū)別，視頻里面似乎都講了一個意思——保險公司和投保人一起賠付？
老師，請問計算器選擇P1和P2后，后續(xù)要怎么操作才能得到結(jié)果？
不太能辨析清楚債券價值和面值，就拿下面這個例子和時間軸舉例吧，債券價值是：1、2年的現(xiàn)金流用市場利率貼現(xiàn)求和的數(shù)值。面值是借入的本金值：100 這樣認為是對的嗎？3%是coupon rate。n但是對于圖二，零息債券，95不就是相當于借入的本金嗎，100是最后歸還的錢，為什么要說面值是100，價值是95n就跟我對圖一的理解不同
P247練習(xí)題5的說明中計算A\B的值寫錯了，應(yīng)該是10348000,10303000
471題是怎么理解
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