你好老師 問題在圖二
為什么又要重新去簽
老師 能不能解釋一下FRA 為什么多投的時候 鎖定的是借款利率呀？
老師 這個例子里，9月開始鎖定100m的三個月利率收益怎么理解呀，是說鎖定3個月后的利率算現(xiàn)貨收益嗎
用期貨對沖，期貨不是daily settlement嗎？那怎么用來對沖未來幾個月的，我沒太明白這里面的意思
老師，請問下這個例子里，A和B分別設(shè)立spv，但和各自的spv又不是母子公司關(guān)系。那是如何操作呢，這個spv的shareholder又會是誰呢？
這里提到的衡量對沖有效性的指標(biāo)是R方，是指，當(dāng)R方=1時，可以完全規(guī)避掉基差帶來的風(fēng)險嗎？而R方越低時，這種規(guī)避風(fēng)險的能力越差？
Loss mutualization 是什么優(yōu)勢
這個題答案算出來的是97.3913那么N為什么不是98呢？說明97份合約對沖是不夠的呀？
BC兩項相比，grama為負，就意味著風(fēng)險大嗎？
這里期末應(yīng)支出的是84英鎊吧？怎么老師寫的是104英鎊
老師，今天說到對沖策略時（練習(xí)題也是），說持有一份資產(chǎn)，bond或者stock，擔(dān)心價格下跌，采取short hedge，這樣一來邏輯就變成了持有某項資產(chǎn)，就要short來對沖嗎？
P247練習(xí)題5的說明中計算A\B的值寫錯了，應(yīng)該是10348000,10303000
第410 怎么做呢
老師您好，為什么80*25呢？25是哪來的呢？
程寶問答
金程問答