金程問(wèn)答
考試會(huì)考超出老師講的這些期權(quán)策略嗎？還是就9種呢
這道題算一年convenience的時(shí)候，從月算成年，可以用0.2%*12嗎，
老師您好，關(guān)于在期貨市場(chǎng)上鎖定利率的問(wèn)題，如果利率在未來(lái)某個(gè)時(shí)間段下降了，那么對(duì)于lender來(lái)說(shuō)，可以到期貨市場(chǎng)short 一份利率合約，從而在期貨市場(chǎng)賺錢(qián)。但是如果利率市場(chǎng)是往上漲的話，對(duì)于lender來(lái)說(shuō)，利率市場(chǎng)收到利息更多，在期貨市場(chǎng)就虧了，而且要支付（K- S）這么多給合約對(duì)手，那么這個(gè)策略也有少賺的風(fēng)險(xiǎn)了？或者說(shuō)是不是期貨市場(chǎng)做空市場(chǎng)利率的策略本質(zhì)上是為了鎖定K，就是保證賺到K就算贏了？請(qǐng)老師幫忙指點(diǎn)，謝謝
在國(guó)債Exercise 1 里面N為什么是12點(diǎn)幾啊，為什么不是13點(diǎn)幾呢？第一個(gè)2014年的7月1號(hào)付息日不給息嗎？如果給不應(yīng)該是6*2＋1=13嗎？
這頁(yè)是價(jià)值還是價(jià)格的比較
d/f=eur/usd，老師這里的寫(xiě)法錯(cuò)了
老師您好，這里X>R時(shí)，E(St)不應(yīng)該>F0嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下題里的interest rate是不是說(shuō)已經(jīng)是按月連續(xù)復(fù)利的呀，但是老師在講的時(shí)候interest rate除以了12，結(jié)果應(yīng)該是不對(duì)的，這里應(yīng)該是老師口誤吧？
做市商和ccp都是做交易者的交易對(duì)手，兩者是一回事嗎？
老師您好，這里如果預(yù)計(jì)股票會(huì)漲的話，那就直接買(mǎi)股票不就可以了嗎，為啥還要做這樣的組合？是為了對(duì)沖嗎？
βF呢？怎么沒(méi)有了？
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解fwd上下限，謝謝
Rf和Rk什么區(qū)別，分別指什么？Rf指的浮動(dòng)的吧？這里的折現(xiàn)按什么利率折到today呢？ 這個(gè)確定不考嗎？
這個(gè)資料好像沒(méi)有辦法查看
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題zero coupon bond 在期間會(huì)一定是f01 payoff嗎？謝謝
程寶問(wèn)答
