callable和putable的債券久期怎么算
為什么load(d)的違約概率不用1-e^(-1%*1)呢。我知道期限相同，但是公式不是1-e^(-λt)嗎
為什么使用的是第0天和第1天的情景呢
能簡(jiǎn)單總結(jié)一下delta normal法嗎
為什么這里的解析中，直接默認(rèn)權(quán)重之和等于1？這是怎么得出來的？
面值100元，利率是4%/年，0.5年末不是2+100元嗎，為啥是2+102？
老師，這里的first dividend 計(jì)算時(shí)數(shù)字是不是代錯(cuò)了？ 為啥是－0.07＊（0.1667），0.1667哪里來的？不應(yīng)該是－0.07（0.5）嗎？同時(shí)second dividend的計(jì)算是不是也錯(cuò)了？
這里的權(quán)重為什么不用價(jià)格？老師在這道題之前剛剛講過計(jì)算公式是現(xiàn)價(jià)為權(quán)重的，為什么這里又不用P而用V作為權(quán)重了？？？
之前課程有講過債券在一般復(fù)利情況下的公式如圖，如果放在老師這里的舉例中，怎么來理解呢？mn分別是什么呢？
為什么平行移動(dòng)時(shí)，barbell比bullet好？或者說凸性更大？有理論依據(jù)或者公式推導(dǎo)嗎？
老師，10年和30年，即使同時(shí)都增長(zhǎng)1bps，但是在20年的時(shí)候都衰減到了0.5個(gè)點(diǎn)，20年應(yīng)該是0.5吧
選項(xiàng)請(qǐng)都解釋一下
請(qǐng)老師幫忙總結(jié)一下所有的coherent risk measure，以及對(duì)應(yīng)的定義，謝謝！
A和B錯(cuò)在哪了？
老師，隱含波動(dòng)率的計(jì)算除了受期限影響，還受什么其他因素影響嗎
程寶問答
金程問答