老師您好 這道題的答案有點(diǎn)沒理解 可以仔細(xì)講講么
當(dāng)接下來兩年利率（semi-annual compounded)小于6%時(shí)，比如5%，zero coupon bond（90.599）和帶息債券（103.76）的PV都會(huì)上升，所以這里是考慮reinvestment income的收益？（或者說當(dāng)利率小于6%時(shí)，ZCB的PV增加比帶息債券要少）？
老師，提前行權(quán)是不是說提前執(zhí)行買入看張期權(quán)，然后擁有了股票，就可以參與分紅？
請問現(xiàn)值是105.90，怎么會(huì)推出終值是100？
D選項(xiàng)，并沒有要求delta中性，是否可以理解只要Gamma中性即可，不一定要再做delta對沖
為什么是dollar convexity
老師，我想問一下這個(gè)是什么情況下會(huì)等于標(biāo)的資產(chǎn)的變化呢，把20%改成25%會(huì)一樣嗎？
4天波動(dòng)率 為什么不是根號4呢
老師，請問0.5-1的遠(yuǎn)期利率為什么要除以2來計(jì)算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
我按照1個(gè)bps來算，I/Y=3.99/2或則4.01/2，最后算的是99.9395和100.0606，算的convexity和檔案對不上呢？
不是求var(5%),為什么分位點(diǎn)用10%？
老師，我記得課程里說gamma和vega的取值都是long>0,short<0，為什么這里會(huì)出現(xiàn)一邊正一邊負(fù)的情況呢？
那么callable bond Var就是大的咯
老師好，在這一節(jié)中，對于歐式期權(quán)的定價(jià)公式，以及標(biāo)的資產(chǎn)有收益情況的定價(jià)公式需要記憶/背下來，那么對于process of option price這一頁的公式需要背嗎？感覺不太好理解
wrong-way risk 沒聽懂。能再講一下嗎
程寶問答
金程問答
