金程問(wèn)答
這個(gè)題目要掌握嗎
老師您好，我想問(wèn)一下，這個(gè)題用9個(gè)月來(lái)對(duì)沖7.5個(gè)月，期限不匹配，但我們可以提前平倉(cāng)，這樣的話(huà)還有basis risk嘛，這個(gè)題可以提前平倉(cāng)的原因是因?yàn)槲覀冞@個(gè)題用futures來(lái)對(duì)沖嘛，那如果要是我們用forward來(lái)對(duì)沖的話(huà)，可以提前平倉(cāng)嘛，謝謝
老師您好，我想問(wèn)一下這題，我記得DV01等于delta(p)=-MD*P*delta(y)呀，為什么DV01沒(méi)有負(fù)號(hào)呢，就想我們?cè)诘谒拈T(mén)課講bond價(jià)值估計(jì)都時(shí)候，delta(p)=-MD*P*delta(y)+1/2 *MC*P*delta(y)^2
久期對(duì)沖是在哪里講的內(nèi)容？
這4個(gè)知識(shí)點(diǎn)講義中好像沒(méi)有吧，上面問(wèn)題里解釋的也沒(méi)看明白，老師再通俗的解釋下
payoff和profit 有什么區(qū)別 為什么期權(quán)組合用到的是payoff
請(qǐng)問(wèn)strip是什么？是不是還有個(gè)strap，又是什么？
老師您好,不明白什么情況下假定是“根據(jù)歐式看漲期權(quán)價(jià)格下限公式”，因?yàn)轭}目里沒(méi)說(shuō)是哪一種。還有這道題考察的點(diǎn)具體是什么？謝謝~
老師，這里說(shuō)的投資者所面臨的prepayment risk是什么意思？
老師，這里沒(méi)聽(tīng)懂。為什么不提前行權(quán)就要賣(mài)option？ 是賣(mài)出給誰(shuí)啊？
A選項(xiàng)并購(gòu)套利不也涉及到購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)公司的股票嗎？然后D選項(xiàng)專(zhuān)事賣(mài)空策略，做空不是借入股票后賣(mài)出嘛，應(yīng)該沒(méi)有增加equity的敞口呀
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個(gè)公式，這個(gè)不是求遠(yuǎn)期期貨價(jià)值的公式嗎？
價(jià)值為什么等于pv* payoff呢？
老師 總的紅利為什么是 3.0CAD 呢
這個(gè)題他用的就是上面一期的利率，為什么這題就是下面的
程寶問(wèn)答
