這道題我用計(jì)算器算出來的是180天，為啥？
老師，這道題我不像視頻解析一樣算出每期的凈現(xiàn)金流，而是分別算出英鎊和歐元的債券價(jià)值然后再相減可以嗎？我的做法是圖中的左右兩側(cè)
老師，為什么這里的時(shí)間用的是0.25？兩個(gè)復(fù)習(xí)日間隔了180天，而持有了90天才交割，不應(yīng)該是用90/180=0.5嗎？
為什么前面折現(xiàn)率用美元的，后面折現(xiàn)率用澳元的？
是所有的歐洲美元都是1bp價(jià)值變化25嗎？這個(gè)25是怎么算出來的？
請(qǐng)問，什么時(shí)候用continuous compounding，什么時(shí)候用annual compounding？
老師，callable bond 是給債券發(fā)行者也就是borrow的一方提前償付的權(quán)利，putable bond是給投資者也就是lend的一方提前贖回權(quán)利，對(duì)么
我可以認(rèn)為原swap與新swap的凈支出為-1.9825% 則原swap的價(jià)值為負(fù)嗎？
老師，為什么經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張會(huì)帶來信用利差的減?。?
老師我想問一下為什么我這個(gè)方法不行？請(qǐng)老師指出問題
老師為什么利率越高，債券報(bào)價(jià)越低。利率越低，債券報(bào)價(jià)越高。
這個(gè)題可不可以理解為期貨合約開始時(shí)，是沒有價(jià)值的
銀行解決道德風(fēng)險(xiǎn)的方法可以總結(jié)一下嘛
老師，這題的話，如果歐元下跌，Long Call方不會(huì)行權(quán)，那為什么long put方的收益會(huì)是220，000，不應(yīng)該是long call方的期權(quán)費(fèi)嗎？
這一題也可以說是，賣出USD的現(xiàn)貨，買入U(xiǎn)SD的期貨對(duì)嗎
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