CDO和CDS分別是在哪里提到的呢？能否理解為CDO收現(xiàn)金流 而CDS支付保費(fèi)？
老師您好 既然套利定價(jià)不一定要超過rf 那做套利不就不如直接存銀行嗎 套利不就沒有意義了嗎
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，那么聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)屬于啥呢
這道題為什么不可以將資產(chǎn)和負(fù)債的久期結(jié)合起來看，資產(chǎn)的久期長，負(fù)債的久期短，整體來看，久期是長的，所以利率風(fēng)險(xiǎn)也是大的。
b選項(xiàng)講課的時(shí)候mm理論不是說對(duì)沖不會(huì)增加價(jià)值嗎
老師，這個(gè)有點(diǎn)沒聽懂，會(huì)在第三模塊中再講嗎？
老師，基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是用來計(jì)算資本金的嗎？那這部分資本金是用來覆蓋預(yù)期損失還是非預(yù)期損失呢
loss spiral 是杠桿率的分子減小分母不變嗎?margin spriral是分母減小嗎？margin是分子分母里都包含嗎
老師，請問這道題是考什么的？用的哪個(gè)公示呀？謝謝
為什么加入的ABC股票沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
老師，這個(gè)題根本沒說risk manager是FRM，GRAP對(duì)于非會(huì)員沒有約束力啊，為啥不選C
老師surprise是什么意思？還有在課程里老師還說了一個(gè)surplus
A B選項(xiàng)感覺只是降低了負(fù)債問題，能否解釋一下為何會(huì)增加股東財(cái)富？
請問如果第一句話是風(fēng)險(xiǎn)偏好indirect 影響資源分配, 這樣說的話對(duì)嗎
treynor是充分分散的投資組合相比較，sharp是非充分分散的，jesson是比較beta相同的，那sortino是比較什么樣的投資組合呢
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