ratio每一個(gè)都要背嗎 information那個(gè)為什么用第二行除以第三行
選項(xiàng)D，貝塔是等于協(xié)方差處于方差得平方吧？
為什么說cml是特色的sml
為什么算組合方差的時(shí)候沒有考慮到權(quán)重
為什么cml上組合必有效sml上不必有效
老師您好，請問stress test和scenerio analysis是一個(gè)共同的概念嗎？historical scenerio根據(jù)講義來看，是屬于scenerio analysis的
請問volatility是既指方差又指協(xié)方差嗎？這題直接理解為協(xié)方差去做的？如果既指方差又指協(xié)方差，那如何去判斷呢
老師， MPT模型在哪里講到
能不能總結(jié)一個(gè)，或者有沒有比較固定的通行的對risk的定義啊？
a選項(xiàng)到底錯(cuò)在了哪？是quantify錯(cuò)了還是varaibility錯(cuò)了
c的哪個(gè)詞是自營交易？
最終有一個(gè)錯(cuò)在哪里啦？
題目說NOT an arbitrage strategy沒有套利機(jī)會有什么用呢
老師好，請問cml線是包含全部的風(fēng)險(xiǎn) sml線是只包含系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 筆記上記得是cml只包含系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) sml有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還有可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 有點(diǎn)混了，麻煩老師講一下，謝謝
B選項(xiàng)的二點(diǎn)是啥？
程寶問答
金程問答