金程問(wèn)答
老師，基礎(chǔ)班講義有描述 risk management is not audit 的，這里的 B怎么會(huì)對(duì)呢？
strategy不就是avoid或者take嗎
Hml里面講的是高賬面-低賬面，beta大于0表示表示什么？
可以再解釋一下這四個(gè)選項(xiàng)的意思嗎？
老師，C 選項(xiàng)錯(cuò)在單一場(chǎng)景嗎，麻煩詳細(xì)解釋下 C 選項(xiàng)
CGMp為什么等于Ep？
同學(xué)你好， 組合的 beta 對(duì)沖至 0，只能完全消除 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能消除 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)分散化手段消除?！?qǐng)問(wèn)老師這話怎么理解？按選項(xiàng) A的意思不就是錯(cuò)在認(rèn)為貝塔不能
d選項(xiàng)為甚惡魔說(shuō)vasicek模型是用來(lái)計(jì)算regulatory capital，我記得vasicek是用來(lái)計(jì)算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
沒(méi)看懂為什么要long，short和jet oil是消耗品有什么關(guān)系呀？
A可以解釋一下嗎
老師好，可以解釋下為什么油價(jià)下跌會(huì)導(dǎo)致期貨contango嗎？
龍卷風(fēng)為什么屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？
如果改成借入比無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率高的資產(chǎn)，夏普比率會(huì)變動(dòng)嗎
C什么意思??？什么分層？multiple 是啥？
請(qǐng)問(wèn)老師，是不是也可以同時(shí)計(jì)算出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。如果可以，請(qǐng)說(shuō)明一下計(jì)算過(guò)程和答案。如果不行，也請(qǐng)解釋一下為什么不行。（我算出來(lái)了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，但不知道我的想法是否正確）
程寶問(wèn)答
