A選項(xiàng)中的risk metric 是啥意思？
是否有套利機(jī)會(huì)不是應(yīng)該比較實(shí)際價(jià)格和理論價(jià)格嗎，跟trynor ratio有什么關(guān)系呢？
第二個(gè)事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk
c選項(xiàng)可理解成是長(zhǎng)期的嗎，但直接下調(diào)利率和直接收購不也能夠解決短期的問題嗎？
老師 這題先把risk free rate算出來之后帶到revised estimated里面后 重新算expected return可以嗎
均值的方差或者標(biāo)準(zhǔn)差在計(jì)算的時(shí)候，不是以自身數(shù)據(jù)的均值為benchmark嗎？ 難道這一均值不能作為基準(zhǔn)？
老師說只要X等于0，Y就是J阿爾法，但是為什么X是等于0呢？
老師你好，題目中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，在什么情況下需要對(duì)沖，應(yīng)該怎么對(duì)沖？與市場(chǎng)是否完美有摩擦的關(guān)系是什么，謝謝??
TE的公式不應(yīng)該就是RP-Rb么，這里的怎么推導(dǎo)出來的
貝塔不是指的是組合的貝塔系數(shù)嗎，這里怎么說是投資者的補(bǔ)償？有點(diǎn)亂。請(qǐng)講解一下。
這道題的答案不是A嗎？
加入的一支股票，不應(yīng)該是有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的嗎
老師 麻煩解釋一下這道題
老師好 能解釋一下這道題嗎
選項(xiàng)c為什么說是在contango mkt?
程寶問答
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