梁老師講的看漲期權(quán)的下限，意思是，假如能夠在買到期權(quán)的那一刻就立即執(zhí)行的話，就會有S0-PV(X)的收益，如果期權(quán)費小于這個值就會有套利機會嗎？如果是這樣，問題是在歐式期權(quán)里這個假設(shè)并不成立，這個又如何解釋？
-1140.29是怎么得出來的
這里提到的衡量對沖有效性的指標(biāo)是R方，是指，當(dāng)R方=1時，可以完全規(guī)避掉基差帶來的風(fēng)險嗎？而R方越低時，這種規(guī)避風(fēng)險的能力越差？
Loss mutualization 是什么優(yōu)勢
這個題答案算出來的是97.3913那么N為什么不是98呢？說明97份合約對沖是不夠的呀？
BC兩項相比，grama為負(fù)，就意味著風(fēng)險大嗎？
這里期末應(yīng)支出的是84英鎊吧？怎么老師寫的是104英鎊
這題怎么做呢
P234中計算獲得和損失的利息時，不會應(yīng)該是這個月的第12天交付而導(dǎo)致獲得利息不能按照整個月計算嗎？
這題是什么意思
這張的內(nèi)容還不是很明白，normal和invert，是期貨價大于現(xiàn)貨價就是normal嗎 期貨價小于現(xiàn)貨價就是invert？可以舉一個具體的例子幫忙理解嗎？
這里老師對保險和房地產(chǎn)的理解屬于外行指導(dǎo)內(nèi)行，不妨去實際看看保險的內(nèi)容，結(jié)合生活實際
d/f=eur/usd，老師這里的寫法錯了
老師好，請問此題中的為何要把storage cost平均分為4份呢？我的疑問點在于為何要平均分。畢竟題目中只是說了每個季度都交付，但沒看到說是每季度按平均的金額去交付。
forward rate的這兩個公式，含義是不一樣的吧？我理解，第一個是簡單復(fù)利情況下，第二個是連續(xù)復(fù)利情況下。請問理解的對不對？
程寶問答
金程問答