請問27題，為什么利率上升,CALL OPTION 的收益是上升的？
老師，關(guān)于intrinsic value，我想問一下其定義是立即行權(quán)時option的價(jià)值，即S0-K，是不是可以理解為應(yīng)該是St-K比較好呢？另外，European call option 最小值是S0-PV(K)，這個表示的是其內(nèi)在價(jià)值呢還是時間價(jià)值？
經(jīng)典題8，為什么只收了一個紅利呢，不是four months time就會收到嗎，應(yīng)該收兩次吧？
這個處理違約時和違約前沒明白，這個不是違約風(fēng)險(xiǎn)嘛為什么還做這個區(qū)分
MBS在國內(nèi)可行嗎
不是應(yīng)該是每四個月分一次嗎 第四月分一次應(yīng)該是fourth吧
老師，在這里計(jì)算SMM時，分子，prepayment指的也是本金么？而且還是多付的那部分本金？比如，本來這期應(yīng)該還1200，本金1000，息200，結(jié)果付了3000，這時的prepament就是3000-1000-200？還是3000減去1000？
這道題，老師還沒有講呢？視頻說想一下，后面就沒有講了
最后的習(xí)題，為什么連續(xù)復(fù)利下的利息差直接用除以4計(jì)算，而不是取0.25次方值
為什么無風(fēng)險(xiǎn)投資是pv（k）
第七題中，d選項(xiàng)這個圖遠(yuǎn)期利率在即期利率下降時，遠(yuǎn)期利率尾部下降的這么多 圖形是否不合理？
百題71，第一句話里的at the money不用管嗎？為什么題干要這么寫？是有什么意義嗎？
已知一個up and in put 和一個up and out put可以得出一個European put怎么得出來的呢？如何計(jì)算出？
這個題最后兩個選擇是什么意思呢
如果現(xiàn)貨資產(chǎn)和期貨資產(chǎn)一樣，并且現(xiàn)貨和期貨到期也完美匹配，那么到期日的Spot price 和 futures price就相等，因?yàn)槠谪泝r(jià)格接近到期會收斂于現(xiàn)貨價(jià)格，basis就沒有了？
程寶問答
金程問答