792 這里為何要變成MD算？
786 ABCD
第二個還是不太懂
short方不應該是害怕價格下跌嗎。為什么要long future
請問semiannual payment but quarterly compounding 這個題怎么做？
老師您好，第四題您看看我的理解對不對：1. 因為FRA的計算我們一般直接算出的期末的payoff,但是這道題題干問的是starting in one year， 所以我們需要用一般復利的方式折現(xiàn)到t=1，從而計算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動收固定，我們通過兩個zero rate，算出來的是forward rate,這是我們支出的，所以最后是(7%-8.025%)? 3.老師可以再解釋下為什么這里是short FRA嗎？為什么說earn 7%就是short FRA呢？還是有點沒轉(zhuǎn)過來。謝謝老師
為什么是more？
588怎么算？
老師，這題怎么做呀？
這個題其他幾個選項哪里錯啦
麻煩問一下這個題這個新構(gòu)建的第二個sawp他的固定利率是隨便寫一個嘛？這樣價值算出來也不是4呀
請問老師，這個題他讓計算的是盧幣的變化，那如果是計算美元，他應該會怎么問？是把foreign改成dominate對嗎？還有如果美元上升的指數(shù)比盧幣上升的指數(shù)多，那么此時美元會貶值。如果寫在比例中0.17usd/aud美元前面的匯率就會變大，就會變成0.22usd/aud(舉例)，這個時候盧幣增值對嗎
15題，為什么乘概率，然后加總就是價格？這道題說的credit spread是哪里的知識點？
這個地方，前后講的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
這個地方，前后講的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
程寶問答
金程問答