金程問(wèn)答
這題背景是考慮通過(guò)多頭指數(shù)期貨來(lái)對(duì)沖做空股票市場(chǎng)？
能否列一下最大的收益
為什么1+美元通脹率約等于1
為什么第一道題是虧2而第二道題是賺2呢？ 我認(rèn)為兩個(gè)應(yīng)該是相反的
梁老師講的看漲期權(quán)的下限，意思是，假如能夠在買到期權(quán)的那一刻就立即執(zhí)行的話，就會(huì)有S0-PV(X)的收益，如果期權(quán)費(fèi)小于這個(gè)值就會(huì)有套利機(jī)會(huì)嗎？如果是這樣，問(wèn)題是在歐式期權(quán)里這個(gè)假設(shè)并不成立，這個(gè)又如何解釋？
-1140.29是怎么得出來(lái)的
這道例題，一是怎么判斷的是short?二是老師解題最后，value= payoff*e寫的是-3%次冪？為什么不是3%
這題是什么意思
When prepayments go down, the reserve happen 這句話是什么意思
這張的內(nèi)容還不是很明白，normal和invert，是期貨價(jià)大于現(xiàn)貨價(jià)就是normal嗎 期貨價(jià)小于現(xiàn)貨價(jià)就是invert？可以舉一個(gè)具體的例子幫忙理解嗎？
這里老師對(duì)保險(xiǎn)和房地產(chǎn)的理解屬于外行指導(dǎo)內(nèi)行，不妨去實(shí)際看看保險(xiǎn)的內(nèi)容，結(jié)合生活實(shí)際
老師好，請(qǐng)問(wèn)此題中的為何要把storage cost平均分為4份呢？我的疑問(wèn)點(diǎn)在于為何要平均分。畢竟題目中只是說(shuō)了每個(gè)季度都交付，但沒(méi)看到說(shuō)是每季度按平均的金額去交付。
請(qǐng)把這題的解法詳細(xì)寫一下，V1算出來(lái)后，折算到V0是怎么折的？是V1以3%的CC利率折算嗎？我算了，這題沒(méi)有什么問(wèn)題啊，老師為啥一直在抨擊這個(gè)題
forward rate的這兩個(gè)公式，含義是不一樣的吧？我理解，第一個(gè)是簡(jiǎn)單復(fù)利情況下，第二個(gè)是連續(xù)復(fù)利情況下。請(qǐng)問(wèn)理解的對(duì)不對(duì)？
這題怎么寫 怎么知道哪一方支付 什么啊
程寶問(wèn)答
