老師好，請問攤銷鍵里P1 P2是怎么用的？ BAL PRN INT都是什么意思？
老師基差風(fēng)險在哪個PPT上講過啊
風(fēng)險大，交的保費高，已經(jīng)交了那么多錢了，銀行豈不是更會隨意使用存款了嗎，這不是加大了道德風(fēng)險嗎
可以解釋一下這里第4567句話嗎
普通的看漲期權(quán)價值=5.21 1.40=6.61，遠(yuǎn)期合約價值=S-PVK，所以根據(jù)買賣權(quán)平價公式可以倒推p=6.61-1.4=5.11。老師，這一步要如何理解？
貼現(xiàn)公式提供一下
I/Y到底是啥意思呢。。？這里除以2是因為半年付息的原因嗎？
PMT為啥不是0.045
老師好，我還是沒聽懂為什么那個浮動利率是（100+1）
老師，記得還有個簡便的方法就是：把未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，F(xiàn)V=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
MBS的持有者是投資方 具有提前還款的是借款人才對啊 怎么就變成了MBS持有者提前還款了 我越看越迷糊了 MBS 跟可贖回債卷我還是沒有搞明白。
老師您好，解釋里面的這句話該怎么理解呢？“The relatively high spot price represents a convenience yield to the consumer that holds the commodity for immediate consumption.”
括號哪里不是說了我不需要轉(zhuǎn)化天數(shù)么。那直接就是把一個按年付利息的轉(zhuǎn)化成一個連續(xù)復(fù)利的就好了吧 如果要轉(zhuǎn)化天數(shù)就是要e*r act/act（分母段的act默認(rèn)365 分子端的act題目給？如果這題要求天數(shù)轉(zhuǎn)換的話 怎么算 題目開頭給出的4年有用嘛
這道題比較的是當(dāng)前期貨價格和理論期貨價格，看是否有套利空間；但現(xiàn)貨價格0.7409比期貨價格0.7415低，是否有套利機會呢？即借錢買現(xiàn)貨，賣出期貨合約，是不是也能套利？
請問一般復(fù)利轉(zhuǎn)換連續(xù)復(fù)利公式當(dāng)中，R=3%的數(shù)據(jù)在題干中為歐洲期貨利率，歐洲期貨的性質(zhì)就是默認(rèn)利率是連續(xù)利率情況，為什么還需要人工轉(zhuǎn)換呢？另外請講解下actual/360，actual/actual關(guān)聯(lián)的知識點是什么。謝謝。
程寶問答
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