為什么前面折現(xiàn)率用美元的，后面折現(xiàn)率用澳元的？
是所有的歐洲美元都是1bp價(jià)值變化25嗎？這個(gè)25是怎么算出來的？
請(qǐng)問，什么時(shí)候用continuous compounding，什么時(shí)候用annual compounding？
老師，callable bond 是給債券發(fā)行者也就是borrow的一方提前償付的權(quán)利，putable bond是給投資者也就是lend的一方提前贖回權(quán)利，對(duì)么
我可以認(rèn)為原swap與新swap的凈支出為-1.9825% 則原swap的價(jià)值為負(fù)嗎？
為什么FV=0？哪里能看出是計(jì)算年金？
老師，為什么經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張會(huì)帶來信用利差的減??？
老師我想問一下為什么我這個(gè)方法不行？請(qǐng)老師指出問題
老師為什么利率越高，債券報(bào)價(jià)越低。利率越低，債券報(bào)價(jià)越高。
這個(gè)題可不可以理解為期貨合約開始時(shí)，是沒有價(jià)值的
老師，這題的話，如果歐元下跌，Long Call方不會(huì)行權(quán)，那為什么long put方的收益會(huì)是220，000，不應(yīng)該是long call方的期權(quán)費(fèi)嗎？
這一題也可以說是，賣出USD的現(xiàn)貨，買入U(xiǎn)SD的期貨對(duì)嗎
這題的PMT是怎么來的
我覺得老師視頻里面說Y出現(xiàn)導(dǎo)致backwardation不嚴(yán)謹(jǐn)吧, 不是應(yīng)該判段, r-y是否大于零0嗎, 如果r-y大于0 還是可以normal的吧
老師，為什么in the money 和out the money 的時(shí)候容易對(duì)沖，能詳細(xì)講一下嗎
程寶問答
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