老師，請(qǐng)問這個(gè)naked在這里具體指什么呢？
這個(gè)題目要掌握嗎
老師您好，我想問一下，這個(gè)題用9個(gè)月來對(duì)沖7.5個(gè)月，期限不匹配，但我們可以提前平倉，這樣的話還有basis risk嘛，這個(gè)題可以提前平倉的原因是因?yàn)槲覀冞@個(gè)題用futures來對(duì)沖嘛，那如果要是我們用forward來對(duì)沖的話，可以提前平倉嘛，謝謝
老師您好，我想問一下這題，我記得DV01等于delta(p)=-MD*P*delta(y)呀，為什么DV01沒有負(fù)號(hào)呢，就想我們?cè)诘谒拈T課講bond價(jià)值估計(jì)都時(shí)候，delta(p)=-MD*P*delta(y)+1/2 *MC*P*delta(y)^2
久期對(duì)沖是在哪里講的內(nèi)容？
這4個(gè)知識(shí)點(diǎn)講義中好像沒有吧，上面問題里解釋的也沒看明白，老師再通俗的解釋下
payoff和profit 有什么區(qū)別 為什么期權(quán)組合用到的是payoff
請(qǐng)問strip是什么？是不是還有個(gè)strap，又是什么？
老師您好,不明白什么情況下假定是“根據(jù)歐式看漲期權(quán)價(jià)格下限公式”，因?yàn)轭}目里沒說是哪一種。還有這道題考察的點(diǎn)具體是什么？謝謝~
LIBOR是什么?只是應(yīng)用于利率期貨嗎？代表什么意思，為什么在之前期貨定價(jià)那些地方?jīng)]有這個(gè)？
老師，這里說的投資者所面臨的prepayment risk是什么意思？
價(jià)值為什么等于pv* payoff呢？
6%-5%是為什么
is realized in the year it occurs.中文解釋不是在發(fā)生的那一年實(shí)現(xiàn)。老師解釋是在每一年這。麻煩重新解釋下C選項(xiàng)不正確？
麻煩老師再講一遍，沒有聽懂
程寶問答
金程問答