金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)為什么相當(dāng)于發(fā)行一個(gè)債券呢？
想問(wèn)一下視頻里老師寫(xiě)的公式完整的是什么，出自講義哪里??？
這個(gè)barrier是不是沒(méi)講過(guò)啊
這個(gè)題可以用計(jì)算器來(lái)計(jì)算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計(jì)算器算出來(lái)的答案是8.21左右。還是說(shuō)如果每年的coupon不同就不能用計(jì)算器來(lái)計(jì)算嗎？
老師，Short方對(duì)Forward估值公式不是K·e^r*（T-t）-S嗎？為什么答案和視頻里都是S-K？
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個(gè)方法為什么算出來(lái)不對(duì)
老師，the price of option指的是什么意思來(lái)著？ 如何計(jì)算，是在講義哪里講到的
老師，這里沒(méi)聽(tīng)懂。為什么不提前行權(quán)就要賣option？ 是賣出給誰(shuí)啊？
為什么前面在計(jì)算payoff的時(shí)候，把連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換成了季度復(fù)利，而最后在折現(xiàn)求value的時(shí)候又用連續(xù)復(fù)利去折現(xiàn)？
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個(gè)公式，這個(gè)不是求遠(yuǎn)期期貨價(jià)值的公式嗎？
為什么c+PV（K）大于等于S0
老師 總的紅利為什么是 3.0CAD 呢
違約率上升跟prepayment比例上升關(guān)系是怎么個(gè)邏輯？違約不屬于prepayment吧，那違約上升為啥能解釋提前還款上升
為什么是借s0-i，i不是以后才給的收益嗎，直接借了這個(gè)不就買不了s0的現(xiàn)貨了
spot price不應(yīng)該是0時(shí)刻嗎？為什么在1-month的報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上直接加上6-month的points就可以？
程寶問(wèn)答
