這一題也可以說是，賣出USD的現(xiàn)貨，買入U(xiǎn)SD的期貨對(duì)嗎
這題的PMT是怎么來的
我覺得老師視頻里面說Y出現(xiàn)導(dǎo)致backwardation不嚴(yán)謹(jǐn)吧, 不是應(yīng)該判段, r-y是否大于零0嗎, 如果r-y大于0 還是可以normal的吧
老師，為什么in the money 和out the money 的時(shí)候容易對(duì)沖，能詳細(xì)講一下嗎
老師好，請(qǐng)問攤銷鍵里P1 P2是怎么用的？ BAL PRN INT都是什么意思？
老師基差風(fēng)險(xiǎn)在哪個(gè)PPT上講過啊
可以解釋一下這里第4567句話嗎
普通的看漲期權(quán)價(jià)值=5.21 1.40=6.61，遠(yuǎn)期合約價(jià)值=S-PVK，所以根據(jù)買賣權(quán)平價(jià)公式可以倒推p=6.61-1.4=5.11。老師，這一步要如何理解？
老師，負(fù)相關(guān)的時(shí)候不應(yīng)該是future rate小于forward rate嗎，正相關(guān)的時(shí)候是future rate大于forward rate
精 請(qǐng)問margin multiplier是什么？
貼現(xiàn)公式提供一下
精 老師我想問一下這個(gè)持有或者賣出頭寸是在什么時(shí)候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點(diǎn)沒搞懂
I/Y到底是啥意思呢。。？這里除以2是因?yàn)榘肽旮断⒌脑騿幔?
PMT為啥不是0.045
老師好，我還是沒聽懂為什么那個(gè)浮動(dòng)利率是（100+1）
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