老師，記得還有個簡便的方法就是：把未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，F(xiàn)V=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
MBS的持有者是投資方 具有提前還款的是借款人才對啊 怎么就變成了MBS持有者提前還款了 我越看越迷糊了 MBS 跟可贖回債卷我還是沒有搞明白。
老師您好，解釋里面的這句話該怎么理解呢？“The relatively high spot price represents a convenience yield to the consumer that holds the commodity for immediate consumption.”
括號哪里不是說了我不需要轉(zhuǎn)化天數(shù)么。那直接就是把一個按年付利息的轉(zhuǎn)化成一個連續(xù)復(fù)利的就好了吧 如果要轉(zhuǎn)化天數(shù)就是要e*r act/act（分母段的act默認(rèn)365 分子端的act題目給？如果這題要求天數(shù)轉(zhuǎn)換的話 怎么算 題目開頭給出的4年有用嘛
這道題比較的是當(dāng)前期貨價格和理論期貨價格，看是否有套利空間；但現(xiàn)貨價格0.7409比期貨價格0.7415低，是否有套利機會呢？即借錢買現(xiàn)貨，賣出期貨合約，是不是也能套利？
請問一般復(fù)利轉(zhuǎn)換連續(xù)復(fù)利公式當(dāng)中，R=3%的數(shù)據(jù)在題干中為歐洲期貨利率，歐洲期貨的性質(zhì)就是默認(rèn)利率是連續(xù)利率情況，為什么還需要人工轉(zhuǎn)換呢？另外請講解下actual/360，actual/actual關(guān)聯(lián)的知識點是什么。謝謝。
老師這題是涉及到系統(tǒng)風(fēng)險對沖，為什么能用到總價格風(fēng)險的對沖公式呢
CTD全稱是什么
為什么是receive，borrow對應(yīng)的應(yīng)該是支出啊，下面有一個老師解答的相關(guān)問題，但是感覺完全沒有解釋清楚
26萬怎么來的 這老師真的不行
能不能幫忙把這題的過程寫一下，謝謝
請講一下這個題
精 39題，買期貨賣現(xiàn)貨我明白，但借美元買CHF現(xiàn)貨，賣CHF期貨，不明白。
精 請問老師，第6題怎么理解？
請問老師，這里完整一段AI計算是不是應(yīng)該用（180-74）/180，182天從180天往前查，在0時刻不是付過coupon了嗎？這段AI為什么還要用182？
程寶問答
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