金程問(wèn)答
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個(gè)方法為什么算出來(lái)不對(duì)
為什么前面在計(jì)算payoff的時(shí)候，把連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換成了季度復(fù)利，而最后在折現(xiàn)求value的時(shí)候又用連續(xù)復(fù)利去折現(xiàn)？
不就是default fund嗎？為什么換了個(gè)PPT沒(méi)有的名字gauranty deposit？？？
題目里不是說(shuō)是收cny嗎為什么b是usd
違約率上升跟prepayment比例上升關(guān)系是怎么個(gè)邏輯？違約不屬于prepayment吧，那違約上升為啥能解釋提前還款上升
為什么是借s0-i，i不是以后才給的收益嗎，直接借了這個(gè)不就買(mǎi)不了s0的現(xiàn)貨了
不太懂這題的邏輯，甚至不知道它在問(wèn)什么
這里的100是怎么來(lái)的
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F(xiàn)0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說(shuō)F1才要乘以2，F(xiàn)1.5應(yīng)該是乘以3，F(xiàn)2乘以4這么算吧？
美式看漲期權(quán)（Dividend）價(jià)格下限是什么，沒(méi)看到啊，老師
這題老師說(shuō)不用乘以contract數(shù)，loss<2500即可，但觸發(fā)margin call的定義不是應(yīng)該低于maintainance margin嗎，和initial margin沒(méi)有關(guān)系吧？
期權(quán)價(jià)值的上下限沒(méi)聽(tīng)懂是什么意思？
B為什么不對(duì)？賣(mài)方不是可以選擇POOL，做所謂的CTD嗎？
我手里有人民幣，期初交換出去，期中收到對(duì)方手里人民幣的利息。如果是這樣，為什么要做這個(gè)交換呢？
程寶問(wèn)答
