金程問(wèn)答
老師您好 所以這一題的交易策略在分析中是買usd期貨，賣usd現(xiàn)貨，而買usd現(xiàn)貨=賣chf現(xiàn)貨；賣usd現(xiàn)貨=買chf現(xiàn)貨，因此正確的策略其實(shí)是有四種的對(duì)嗎
后半句的原因是怎么得到的？怎么知道是excess demand？
這兩個(gè)是同類型題目，都是先計(jì)算dirty price ，為什么第一張圖片里n=10，截止到了結(jié)算的期數(shù)，但第二張截圖里 n等于7 加上了結(jié)算前到零時(shí)課刻的一期，為啥呀
這道題里面給的是六個(gè)月的libor，為什么還是按年化來(lái)算呢？我記得之前有道題給的一樣的條件又是按六個(gè)月來(lái)算的
老師，從這題衍生出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)EC和監(jiān)管資本要求一般有數(shù)量關(guān)系上的必然大小么？比如監(jiān)管資本要求一般比較高之類？另外請(qǐng)問(wèn)對(duì)于保險(xiǎn)公司，在低于自身最低資本要求的時(shí)候保險(xiǎn)公司需要轉(zhuǎn)移保單，暫停業(yè)務(wù)，而低于監(jiān)管資本要求時(shí)，補(bǔ)足即可。請(qǐng)問(wèn)是這樣的么
為什么這對(duì)借款者來(lái)說(shuō)是一個(gè)執(zhí)行call的行為？call不是看漲嘛？
老師，這個(gè)題的意思是我收固定的歐元，支出固定的日元，如果歐元利率下降，相當(dāng)于我持有的歐元更值錢了；如果日元貶值，但我還是支出固定的日元，所以相當(dāng)于我是支出少了，對(duì)我也是好的，是這么理解的嗎
老師，為什么不是用圖中的紅圈的那條公式呢？
第7題的D選項(xiàng)，OTC沒有損失共擔(dān)不也是說(shuō)損失共擔(dān)不會(huì)傳遞給其他的參與者嗎？A不是更好嗎
精 兩值期權(quán)和一般期權(quán)有什么區(qū)別呢？假設(shè)有一個(gè)場(chǎng)外現(xiàn)金交割的普通看漲期權(quán)，不也是超過(guò)執(zhí)行價(jià)格，long方拿現(xiàn)金；低于執(zhí)行價(jià)格，long方不行權(quán)得零嗎？
yield和ytm的區(qū)別
精 老師，為什么ST和S0不能用公式折現(xiàn)，但是K可以呢？
為什么利率上升會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下降？
B選項(xiàng)完全沒懂
為什么第二年折現(xiàn)三次方
程寶問(wèn)答
