不太懂這題的邏輯，甚至不知道它在問什么
這里的100是怎么來的
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F(xiàn)0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F(xiàn)1.5應(yīng)該是乘以3，F(xiàn)2乘以4這么算吧？
美式看漲期權(quán)（Dividend）價(jià)格下限是什么，沒看到啊，老師
這題老師說不用乘以contract數(shù)，loss<2500即可，但觸發(fā)margin call的定義不是應(yīng)該低于maintainance margin嗎，和initial margin沒有關(guān)系吧？
期權(quán)價(jià)值的上下限沒聽懂是什么意思？
B為什么不對(duì)？賣方不是可以選擇POOL，做所謂的CTD嗎？
我手里有人民幣，期初交換出去，期中收到對(duì)方手里人民幣的利息。如果是這樣，為什么要做這個(gè)交換呢？
這道題，F(xiàn)RA不是在1時(shí)刻就cash settle了嗎，答案應(yīng)該是1時(shí)刻獲得的收益吧？應(yīng)該是25000吧？
老師您好！這個(gè)LIBOR zero rate是個(gè)什么東西？我能否理解成就是為了不讓考生看出來后面LIBOR rate的干擾項(xiàng)。
這道題用計(jì)算器怎么算？另外，為什么E乘以RT，，t的部分是0.5、1、1.5、2？
老師，既然是未生效向生效變動(dòng)是好事，那為什么down and in 不會(huì)產(chǎn)生收益呢，不應(yīng)該是up and out 或者down and out不會(huì)產(chǎn)生收益嗎
老師，這里的premium是分紅的意思嗎？
老師您好 所以這一題的交易策略在分析中是買usd期貨，賣usd現(xiàn)貨，而買usd現(xiàn)貨=賣chf現(xiàn)貨；賣usd現(xiàn)貨=買chf現(xiàn)貨，因此正確的策略其實(shí)是有四種的對(duì)嗎
程寶問答
金程問答