金程問(wèn)答
按照這個(gè)解釋為什么不選d呢
請(qǐng)問(wèn)如果題干的long改為short，那就應(yīng)該是borrow 2 months and finance 5 months嗎
老師能解釋一下選項(xiàng)嗎？
有必要知道這么多種證券化產(chǎn)品的細(xì)分種類么？abs，mbs，cdo，clo感覺分不太清，是不都是一類東西啊
講義中（圖一）的P值是通過(guò)t＝2.65查t表得出單尾P值后再乘以2后得出雙尾P＝0.015，再和顯著性水平α＝5%去比較。那么本題解析（圖二）為什么通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表Z表算出單尾P值＝3%后就可以直接和顯著性水平α＝5%去比較呢。既然單尾P和單尾α比，雙尾P和雙尾α比，那么怎么圖一和圖二的雙尾P和單尾P怎么判斷要不要再乘以2？
d1 d2公式是什么？書沒帶找不到公式？
不是時(shí)間序列嗎？咋最后還跟時(shí)間無(wú)關(guān)了？c能分析一下嗎？
可以詳細(xì)講一下b的邏輯嗎
k*(k+1)/2 是CAPM的公式嗎, 那APT的公式是什么
折現(xiàn)因子是什么？具體是哪里講過(guò)，這個(gè)概念記得有點(diǎn)模糊
請(qǐng)問(wèn)可不可以寫一下perpetuity 的Mac.D, MD, DD
對(duì)于C 和D選項(xiàng)仍然不是很理解，lognormal分布和lognormal分布之和是正態(tài)分布？謝謝老師
選項(xiàng)C說(shuō)了剔除 的因?yàn)槭?lack narrative credibility， 這不對(duì)嗎？
老師如果這道題C選項(xiàng)改成Structural change by definition impacts either expected loss or unexpected loss or tail risk.是不是就對(duì)了？請(qǐng)老師解答一下，謝謝！
老師這個(gè)轉(zhuǎn)換關(guān)系是這樣的嗎，兩行式子從數(shù)學(xué)上來(lái)講第一行怎么能變成第二行呢
程寶問(wèn)答
