操作風(fēng)險和信用風(fēng)險都是1年 99.9 市場風(fēng)險是10天 99 請問對嗎
這道題可以詳細解析一下嗎
為什么expected shortfall滿足次可加性
這道題的題干是，因為這個定義排除了什么才收到質(zhì)疑，為什么會因為排除了市場和信用風(fēng)險才受到質(zhì)疑呢？
b選項怎么理解，初始保證金怎么就賺錢了，變動保證金是虧損，這老師講題不太行。
你好老師 這個ccp平時不就是用來處理違約風(fēng)險的嗎 為什么還要處理結(jié)算風(fēng)險
這道題的var和es如何計算
題目選項有誤
為何C不選？
A不是漲多跌多嗎？
請問 是不是只有market order是肯定會被執(zhí)行的。其他的都是never be executed的。如果不是，請問肯定會被執(zhí)行的還有什么指令呢？謝謝
次可加性不是小于等于嗎，那為什么不能選大于呢？而且原來有道說明var沒有次可加性的例題，最后推出來也是組合大于兩個單獨想加啊
這道題考察的是futures price的計算步驟。麻煩老師詳細講一遍吧？中文的
那這里跟久期有關(guān)系嗎？
這題在好像知識點沒講過吧。
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