老師你看我這么理解可以不 。我去銀行借錢買房子（相當于賣一個債券，房子的價格等價于債券）當利率下降了 我賣的債券未來的現金流貼現求和就會比現在的價格貴，所以我選擇以現在這個便宜的價格買回來（相當于未來的房子會很貴，我以現在便宜的價格買回來）而這一個過程我們可以看成一個long call 我有一個價格買房子的權利。而作為我的對手方投資者 MBS持有者 相當于買一個債券 short call
這道題可以換成楊老師講一下嗎？這個老老師講的太差了
精 可以麻煩這道題題干再解釋下嗎？解析沒聽懂
四方參與的這個圖要全部背嗎？這個四方全是風險管理部門嗎？
libor在期初確定這個5.6是期末libor是用來迷惑的是嗎
老師這個知識點在interest rate這章哪里提到過？
精 B選項麻煩再解釋一下吧，謝謝
德國金屬公司事件是因為他的遠期合約賺錢的，他為了避免之後石油大漲所以買進了期貨，可是結果石油持續(xù)大跌所以期貨這邊造成巨額的損失，那這個cantango與normal backwardation一個是期貨議價一個是現貨議價這有何關連？邏輯不懂
解答視頻錯了。
老師好 t表能貼一下嗎
請問 計算 E(AB)時 為什么是0.3*0.2*0.3+0.5*0.12*0.1+0.2*0.05*0 而不是0.3*（0.2+0.3）+0.5*（0.12+0.1）+0.2*（0.05+0 ）？
老師，請問在本題中如何判斷是雙尾，是因為原假設是“等號”嗎
您好，第一個選項沒太明白什么意思
這里的coefficient of determination就是指R- square嗎？
老師這題還是看不懂呢，能不能詳細翻譯一下表格以及下面文字的中文，還有為什么不涉及表里面的beta和erp，他們是什么意思？
程寶問答
金程問答
