請(qǐng)問c答案是什么意思呢 答案解析也看不太明白
老師請(qǐng)問，為什么是0.05?0.04，而不是0.04?0.05啊
老師好 這題是什么思路 不是很懂
這道題還是不太懂
老師，請(qǐng)問tracking error和tracking error volatility是一個(gè)意思嗎
B選項(xiàng)maturity mismatch為什么不對(duì)呢，對(duì)沖期限不匹配不也是原因嗎
第一行的數(shù)據(jù)是beta還是 risk premium?
這題的B選項(xiàng)是說尼克李森認(rèn)為日經(jīng)指數(shù)會(huì)有劇烈波動(dòng)，可是straddles是只有在小幅波動(dòng)的時(shí)候才可以獲利，這里的題目是不是有寫錯(cuò)了？
A選項(xiàng)的originating bank是指銀行還是指SPV？
為什么 interdependence of risk management中不含有broad這一層？？？
在計(jì)算各因素的超額值時(shí)，例如本題中4.2%-3%得出的1.2%，做減法時(shí)有前后順序的區(qū)分嗎？還是說超額的值肯定是正數(shù)？
題目中說道“ annualized risk-free interest rate is 2.10%”，然后計(jì)算多因素模型時(shí)P Q R 三個(gè)要素都減去2.1%,也就是interest rate ，PQR三要素同樣減去無風(fēng)險(xiǎn)利率interest rate正確嗎？是不是應(yīng)該寫成“annualized risk-free return rate is 2.10%”？
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為什么大于零在SML上方要買入啊
這道題為什么不是用這個(gè)公式 Rf+ Bx「E(R1)-Rf] ？
程寶問答
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