不是應(yīng)該變化量*beta再加上原expect=updated嗎 根據(jù)題目意思GDP是上漲了5% interest是上漲到4% 兩個(gè)是有區(qū)別的吧
算每個(gè)factor對(duì)應(yīng)的λ，為什么只減無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，不用減α，就是比如第一個(gè)factor答案是5.4-2.1，為什么不是5.4-2.1-0.5？
financial diversify 不是風(fēng)險(xiǎn)緩釋嗎？和本套題第四題類似啊
可以再講一下三嗎
求方差，什么時(shí)候除以5什么時(shí)候除以5-1？怎么從題目中判斷？
FF模型里不是有一項(xiàng)是市場組合超額收益么，市場組合是均值方差有效組合吧，A為什么不對(duì)呢
ABS是什么有一些什么特性
老師麻煩解釋一下結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
老師C選項(xiàng)，＄105的資產(chǎn)池為什么不發(fā)行105的ABS？
老師可以再解釋一下B選項(xiàng)嗎
risk-free opportunities為什么一定是套利的必要條件？怎么理解這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)？類似risk free rate？不管是你買入或者賣出，單項(xiàng)的都是有一定風(fēng)險(xiǎn)的吧？
老師，B選項(xiàng)中covariance不對(duì)吧，假設(shè)都是說投資者對(duì)均值方差有相同期待呀
老師，所以APT里面的error是random walk的嗎，均值為0，方差為常數(shù)。
老師好，這個(gè)題的選項(xiàng)和解釋都沒看懂，麻煩您解釋下
老師您好，C想表達(dá)的是portfolio的risk會(huì)低于組合中單個(gè)資產(chǎn)的risk嘛？
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