這道題為什么不是用這個(gè)公式 Rf+ Bx「E(R1)-Rf] ？
那個(gè)證券投資數(shù)量越多，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越分散，和這個(gè)只要按照CML線上的投資，就不會(huì)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有沖突嗎
全面的解釋一下看不懂解析
如何確認(rèn)哪一個(gè)是GINI BASE
這里第二段的sortino Ratio釋義是E(Rp) 對(duì) Rf 的超額收益，但是公式里寫的卻是MAR，兩者不一致，請(qǐng)老師解釋下。
不明白為什么gamma減小就能解決題干中遇到的“ the loss function converges to different values”。這里的 loss function 是什么？
市場(chǎng)回報(bào)低于CAPM值是不是低估
解析中，計(jì)算加權(quán)基尼系數(shù)那一步，權(quán)重是不是搞錯(cuò)了呀？應(yīng)該0.4/0.6，不是0.5/0.5吧？
老師，標(biāo)記的那條是什么意思
前面說和股權(quán)相關(guān)的收益會(huì)導(dǎo)致高級(jí)管理層偏向短期利益。為什么這里又說股權(quán)收益會(huì)激勵(lì)長期價(jià)值創(chuàng)造？
沒有看懂這里套利定價(jià)模型的公式體現(xiàn)的套利在哪里？如何將舉的西瓜例子與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子結(jié)合起來？
當(dāng)前市場(chǎng)回報(bào)率是10%，最小要求回報(bào)率是12.46%。真實(shí)市場(chǎng)回報(bào)率低于理論計(jì)算出的最小要求回報(bào)率，為什么資產(chǎn)是被低估了呢
老師，請(qǐng)問c選項(xiàng)為何是正確的
老師，這個(gè)選擇題B選項(xiàng)和老師講的不一樣呢？這個(gè)題的選項(xiàng)是C，也就是說其他的選項(xiàng)都是對(duì)的，政府機(jī)構(gòu)都做了什么？老師翻譯是是同意金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)的，這個(gè)選項(xiàng)是說就救助金融機(jī)構(gòu)，這兩個(gè)是完全相反的觀點(diǎn)。那么政府到底是同意它破產(chǎn)，還是要救助它呢
為什么ERB是CAPM？
程寶問答
金程問答