APT模型：基礎(chǔ)預(yù)測(cè)值＋每一項(xiàng)預(yù)測(cè)的調(diào)整
individual business unites 和financial and operations之間的作用區(qū)別 可以詳細(xì)解答一下嗎 ？有點(diǎn)混淆
請(qǐng)問D選項(xiàng)是什么案例？
LTCM采用的是單邊策略，跟無法支持頭寸沒有關(guān)系
這個(gè)題，怎么能看出來ER(P) - Rf = P？
A選項(xiàng)的originating bank是指銀行還是指SPV？
為什么 interdependence of risk management中不含有broad這一層？？？
B選項(xiàng)為什么是assume high volatility？short straddle 不是應(yīng)該期望波動(dòng)率小嗎？
上課的時(shí)候老師有講過，CML上的任意一點(diǎn)一定出現(xiàn)在SML上，但是SML上的任意一點(diǎn)不一定在CML上。這是為什么呢？
這解析看的我還是一頭霧水，不知道這道題是怎么做的
題目中說道“ annualized risk-free interest rate is 2.10%”，然后計(jì)算多因素模型時(shí)P Q R 三個(gè)要素都減去2.1%,也就是interest rate ，PQR三要素同樣減去無風(fēng)險(xiǎn)利率interest rate正確嗎？是不是應(yīng)該寫成“annualized risk-free return rate is 2.10%”？
手機(jī)版沒有講義下載的地方，麻煩老師留個(gè)聯(lián)系方式，請(qǐng)老師發(fā)一下講義。
為什么大于零在SML上方要買入啊
這道題為什么不是用這個(gè)公式 Rf+ Bx「E(R1)-Rf] ？
那個(gè)證券投資數(shù)量越多，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越分散，和這個(gè)只要按照CML線上的投資，就不會(huì)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有沖突嗎
程寶問答
金程問答