老師，所以APT里面的error是random walk的嗎，均值為0，方差為常數(shù)。
老師好，這個(gè)題的選項(xiàng)和解釋都沒看懂，麻煩您解釋下
老師您好，C想表達(dá)的是portfolio的risk會(huì)低于組合中單個(gè)資產(chǎn)的risk嘛？
老師您好，請(qǐng)問總結(jié)來(lái)看，是否可以這樣理解：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好，董事會(huì)是決策層，在決策過程中，風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)可以參與給意見。執(zhí)行/發(fā)展/實(shí)施/制定詳細(xì)計(jì)劃是管理層（management）？
老師risk premium是expected excess return嗎？
麻煩可以總結(jié)一下CAPM的假設(shè)條件嗎
還有這個(gè)crisis的分割線是從雷曼兄弟破產(chǎn)前后算起的嗎？我記得老師視頻里面提到的loss spiral跟margin spiral都會(huì)導(dǎo)致大量拋售資產(chǎn)，但這不是意味著當(dāng)時(shí)的人手上可用的現(xiàn)金更多，流動(dòng)性更好嗎？這么看D選項(xiàng)不就完美契合了大家對(duì)于債務(wù)保證還有資產(chǎn)回購(gòu)的需求嗎？畢竟有了保證資產(chǎn)價(jià)格就不會(huì)繼續(xù)下跌了
投資組合的收益率和標(biāo)準(zhǔn)差與市場(chǎng)相比，多少算充分分散了的，多少算沒有充分分散化的，我感覺這差異比較小，以為是充分分散化的所以選了a
RP(1)和RP(2)是什么意思？
老師，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是市場(chǎng)上的資產(chǎn)都是一樣的嗎，為什么會(huì)加入一個(gè)資產(chǎn)以后就變高了？
55題老師明顯講錯(cuò)了，應(yīng)該除以4而不是5，這個(gè)老師講得實(shí)在太差，講解就是念
精 老師，低估和高估感覺總是弄不清會(huì)選錯(cuò)
這男老師怎么說話聲音越來(lái)越小
C把different換成same正確嗎
老師您好，麻煩講解下方差為零推出協(xié)方差的過程，這一塊沒明白
程寶問答
金程問答