在計(jì)算各因素的超額值時(shí)，例如本題中4.2%-3%得出的1.2%，做減法時(shí)有前后順序的區(qū)分嗎？還是說超額的值肯定是正數(shù)？
聽說2025年可以中文版考試了？那之前視頻學(xué)習(xí)也適用中文考試的嗎
我沒懂，所以意思是如果題目中出現(xiàn)了CAPM字樣，這時(shí)候的ERM就應(yīng)該等于CAPM的ERP，然后題目中出現(xiàn)的ERM就是CAPM模型中的ERM嗎？
這里第二段的sortino Ratio釋義是E(Rp) 對 Rf 的超額收益，但是公式里寫的卻是MAR，兩者不一致，請老師解釋下。
除了consumption asset / investment asset還有其他asset嗎？
可以再詳細(xì)解釋一下B選項(xiàng)嗎？謝謝老師
我不太懂這里為什么寫“in excess of the risk free rate Rf”,不是應(yīng)該是MAR嗎
What can sortino ratio can represent?
The elastic net課件里有提到過嗎
解析中，計(jì)算加權(quán)基尼系數(shù)那一步，權(quán)重是不是搞錯(cuò)了呀？應(yīng)該0.4/0.6，不是0.5/0.5吧？
return不就是收益率嗎？怎么解答說這道題問的是價(jià)格被高估還是低估？
為什么第二個(gè)β是-0.3，不是+0.3呢
為什么不選b??？直接注入資金不是更好嘛
老師好，視頻1:43:40的tail loss用insurance來覆蓋，和覆蓋EL的保費(fèi)有什么區(qū)別？謝謝！
因?yàn)閷_涉及金融衍生品的使用，而保險(xiǎn)涉及保險(xiǎn)單的使用； 保險(xiǎn)單與衍生工具的含義不同，則不視為金融工具。這句話我有點(diǎn)不理解，保險(xiǎn)是金融工具，都為我們降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了，哪兒不對了
程寶問答
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