金程問(wèn)答
老師好，這種一般用的是哪個(gè)return是看什么的
密卷Q15
這道題的視頻講解是說(shuō)選a，線上答案也是，但是打印版是b，所以答案究竟是a還是b呢？
老師好，麻煩解釋一下這道題
D選項(xiàng)，國(guó)債表現(xiàn)會(huì)更好，而選項(xiàng)表述為volatile，這個(gè)表述不準(zhǔn)確吧
為什么加上交易成本，就變成了雙維度的問(wèn)題？
IVaR、CVaR的公式怎么一樣？都是MVaR*V
S0=A0-L0，為什么不能用S1=A1-L1來(lái)求S1點(diǎn)的值呢？
Var p=cvar 1+cvar 2這個(gè)結(jié)論在課上提到過(guò)嗎？請(qǐng)老師解釋一下這個(gè)關(guān)系，為什么這個(gè)等式成立的
這里我推了一下用兩種方法算投資組合VaRp的公式（CVaR求和還有z*σp*Vp)，兩個(gè)方法結(jié)果相同的前提下推出如圖的式子。但是明顯投資組合價(jià)值Vp不是這么算的，這個(gè)關(guān)系算這道題里的Vp也不等于3。麻煩老師幫忙看看哪里出了問(wèn)題，謝謝。
null hp a=0能在解釋一下為何是拒絕基金經(jīng)理的claim嗎？
這一題是不是應(yīng)為只有Sharpe ratio的t統(tǒng)計(jì)量，所以才用這個(gè)判斷？如果條件給的充足的話，是不是應(yīng)該對(duì)R（portfolio）-R（benchmark）=0進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)？
請(qǐng)問(wèn)題干的策略要如何獲得收益？因?yàn)閮蓢?guó)利率不一樣，進(jìn)行套利嗎？但是瑞士法郎要升值，不是應(yīng)該持有嘛？現(xiàn)在賣空瑞士國(guó)債，獲得瑞士法郎，換為歐元，投資意大利債，到后期瑞士法郎升值的時(shí)候，這個(gè)利差可能會(huì)被對(duì)沖掉吧
關(guān)于選項(xiàng)A，這樣理解可以嗎？1.評(píng)判組合是否有超額收益不看可決系數(shù)，而是看alpha。2.回歸的alpha=-1.1%<0，無(wú)論 t 統(tǒng)計(jì)量是否顯著，都是沒(méi)有超額收益的。
萬(wàn)一雇主到時(shí)候不發(fā)養(yǎng)老金，那么不是雇員在承擔(dān)收不到的風(fēng)險(xiǎn)嗎
程寶問(wèn)答
