選項C能不能詳細講一下？bond-cds spread
currency swap中起初期末交換的都是固定的swap rate，那公式中的forward體現在哪里？
貸款140不是應該乘以1嗎，這里怎么乘以0.1
貸款140不是應該乘以1嗎，這里怎么乘以0.1
貸款140不是應該乘以1嗎
請問老師，b選項的liquid asset不是理解為流動資產嗎？流動資產＜負債，不就是表現為流動性不足？
這個公式上課是不是沒有學過??？
老師，請問49題這三種Bias產生的影響能不能麻煩總結一下，就是到底是如何影響收益或者波動率的，或者還有相關性。
老師，之前講義上說，FFR-GC spread變寬反映了對國債抵押品的需求降低，這個應該怎么解釋
老師，這個第九題，為什么沒有提到LVAR=VAR*平方根下的(1+T)*(1+2T)/6T,這個公式呢？
the worst expected cost of unwinding是什么意思？什么時候用normal的公式什么時候用stress的公式？
這道題是什么公式
這題不理解，麻煩老師講解，謝謝
為什么老師在視頻23:50時說，infrequent-sampling-bias的相關系數是不變的，之前不是說是低估波動率、相關系數和beta嗎
選項B中說的是外匯市場的利率因與短期即期利率相符。沒有提到過遠期匯率啊？怎么就對了呢？
程寶問答
金程問答
