金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這道題應(yīng)該怎么理解？
兩個(gè)資產(chǎn)相關(guān)性為0，也是具有分散化效果么？這個(gè)怎么理解？相關(guān)性為1，不分散，相關(guān)性小于1，有相關(guān)性，是這樣的么？
老師，olg 是什么模型，給予了人口風(fēng)險(xiǎn)什么支持依據(jù)？
老師，第二條為什么capm 模型支持？
老師，為什么out of money 時(shí)候，有補(bǔ)償
高收益?zhèn)内厔?shì)表現(xiàn)是不是和股票更為接近？
17題，原假設(shè)如果為alpha不等于0, 怎么進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，如果是這個(gè)原假設(shè)，結(jié)論是是什么
在這里，常數(shù)的方差=0，為什么這里sigama和IC的方差等于他倆的平方呢？不應(yīng)該是0么？
能再解釋這里的最后一行嗎
老師，第四題麻煩解答，謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)為什么A不是swap-rate和Treasury-rate之間的差值？
588題 變化后的liability計(jì)算沒(méi)有看明白，（bond yields to decline by 2%）是怎么和modified duration結(jié)合起來(lái)的？這一塊計(jì)算有點(diǎn)遺忘
老師講義上說(shuō)可轉(zhuǎn)債交易里，說(shuō)有VEGA，但是這道題老師講解的是沒(méi)有波動(dòng)率影響，請(qǐng)問(wèn)怎么理解
請(qǐng)問(wèn)老師，38題為什么選a?t=9.7，則α≠0，α是正數(shù)，怎么得到“接受經(jīng)理的話”這個(gè)結(jié)論？
老師，這部分內(nèi)容課件里沒(méi)有，需要準(zhǔn)備嗎
程寶問(wèn)答
