金程問(wèn)答
老師，對(duì)于A選項(xiàng)，國(guó)債這個(gè)我沒(méi)有疑問(wèn)，可是說(shuō)投資級(jí)別的債券在衰退時(shí)期表現(xiàn)好，這個(gè)我有點(diǎn)疑惑。之前有道題目，有個(gè)老師說(shuō)high-yield bond在衰退時(shí)期表現(xiàn)更加穩(wěn)定，為什么這里換成投資級(jí)別的bond呢
老師，對(duì)于21題，說(shuō)VaR可以捕捉到流氓交易員，可是如果流氓交易員改了前后臺(tái)的數(shù)據(jù)，那我們也無(wú)法得到真實(shí)的數(shù)據(jù)，也不可能偵查出問(wèn)題啊
老師關(guān)于這題，答案是選A，可是我的圖二上課筆記寫(xiě)的是Tracking error voility可以代替波動(dòng)率得到tracking error VaR，而不是tracking error嘞
老師，對(duì)于第三題。是不是說(shuō)在現(xiàn)實(shí)中，high beta具有high risk premium 但是有l(wèi)ow return；而理論上high beta有high risk premium 但是有high return
老師，求組合收益可以用權(quán)重*單個(gè)資產(chǎn)收益，但是求組合波動(dòng)率必須要用開(kāi)根的公式吧？
老師，練習(xí)2里面VARp為什么等于61.6？
老師，CVAR就是分散后的IVAR對(duì)嗎？
老師，為什么SR公式可以演變?yōu)棣?MVAR？MVAR為什么等同于思格瑪？
這題目和久期沒(méi)有關(guān)系嗎？如果是債券的話
老師好，一階導(dǎo)和二階導(dǎo)分別有哪些，怎么知道它們是有沒(méi)有方向性的？
這位老師的講解，很多時(shí)候聲音非常?。娔X聲音開(kāi)大、視頻音量拉最大）。非這個(gè)老師講解的聲音比較大。 每次一劃，一個(gè)巨小、一個(gè)巨大，很嚇人。
老師好，該題中可以通過(guò)原來(lái)單個(gè)資產(chǎn)的VaR值推算出σ，進(jìn)而計(jì)算出交易之后的單個(gè)資產(chǎn)的新VaR值，最后再計(jì)算新的組合VaR，再做差，這樣計(jì)算對(duì)嗎？跟答案結(jié)果不一樣
第40題的a選項(xiàng)，看t的大小為什么看的是ai這項(xiàng)而不是bi這項(xiàng)？
第33題，題目的這個(gè)問(wèn)法為什么計(jì)算的是surplusatrisk-surplus呀？
第33題duration為什么用不到？
程寶問(wèn)答
