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久期
callable和putable的債券久期怎么算
callable和putable的債券久期怎么算
callable和putable的債券久期怎么算
老師，這道題，ctd的久期是8.4，為什么說期貨的久期就是8.4呢？ctd不是成本最小的債券么？雖然是用在臉上tbond futures里的。而且benchmark的久期9，為什么又不用呢？題目里出現(xiàn)的三個久期分不清楚，謝謝
老師，請問這里的久期前面的正負號，怎么判斷出來的？我看有很多同學(xué)問，麻煩幫忙再講解下，還是很蒙圈，謝謝。 首先，我可以理解，利率上升，債券價值下降，久期為正～那支出固定，為什么久期為負呢？收到固定，問什么久期為正呢？謝謝
麥考利久期和其他久期的區(qū)別是不是，第一個主要是用來衡量某個債券的投資回收期的長短，久期越小，提前收回的可能性越大，那么風(fēng)險越?。缓竺嫒齻€久期描述的主要是某個債券收益率變動對債券價格的影響；？
為什么d不對，久期(默認為修正久期)=d/（1-y/m），m增加，d變大，有什么問題嗎？
你好老師這個題不懂，收減支還是支減出，誰減誰，久期有什么作用，互換×久期還是×年份
你好，老師，看圖二，有效久期和有效凸性平時能直接看成是修正久期和修正凸性代入公式？
感覺聽老師講的迷迷糊糊，三種映射是不是這么理解： 1、本金映射：不考慮coupon，只考慮本金，風(fēng)險因子僅有平均到期時間，還是說coupin和本金都考慮了，加權(quán)的平均到期時間作為風(fēng)險因子； 2、久期
請問53分02秒處，為什么說int上升，要降低資產(chǎn)的久期，升高負債的久期呢？為什么這個結(jié)果會更接近負的久期缺口，而且最后的net worth還會上升呢？
754題 為什么不能直接用修正久期的差值除以利率的變化，非要用美元久期計算呢？
不明白這里說long久期是正的 但選項一這樣說--MD不是short久期是負的了嗎
這道題沒聽懂。融資流動性風(fēng)險高可以理解。那為何短久期債，長久期asset，利率風(fēng)險就低呢？
老師，可否講解下80題，為什么平價、溢價債券，時間增長，久期增長，但是折價債券隨著時間增長，久期先漲后跌。
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