沒太明白 再講一下可以嗎
smoothing為什么correlation 下降，而serial correlation 增加
為什么壓力指的是需要增加liquidity ？
1為什么一定要做套期保值策略，2最后平倉為什么還要把遠期平了，只平倉期貨不行嗎
如何理解current price時3個月后呢？
還是不太理解D 選項，麻煩再講下
為什么spread的均值標準差沒有百分號的時候直接??市值而沒有把均值標準差換算成百分號 百題遇到
計算cost of liquid什么時候要換算單位
這里為什么不用+VaR，為什么 the worst expected cost of unwinding就不用加VaR，題目中計算出來的應(yīng)該只cost of liquility才對把
可以再講一下b嗎沒明白為什么選
這個考點這么重要為什么沒有在強化課中提到 是我看漏了嘛 相關(guān)知識點及公式貼一下 好查漏補缺
這個考點2025年還有嘛 基礎(chǔ)班和強化課好想都沒有涉及吧
repo rates跟hair cut的區(qū)別是什么 我用抵押物的價值乘上了1-repo rate 為什么題目給的抵押物價值剛好就是能借到的錢 不是說不能全額借出去要有一個cut嗎
首先保證金是屬于資產(chǎn)還是負債啊 拿自己50元去投資 再借50元買股票這兩個那個屬于保證金 還是說另外拿多50作為保證金 保證金賬戶里有50equity 這個equity是股票還是所有者權(quán)益
到底要怎么分辨題目給的spread均值是不是百分比形式！又解答老師說沒有百分號的就不是百分比形式。這里也沒有百分號啊怎么又當成了百分比形式。到底有沒有統(tǒng)一的說法??！
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