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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師說RAROC沒考慮操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)為什么呢？
反洗錢風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)類型？內(nèi)部流程/人員/系統(tǒng)/外部事件？
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)是少見但大損失，那市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
1分44秒， 操作風(fēng)險(xiǎn)服從lognormal分布為什么不對(duì)？這里沒聽懂
請(qǐng)問為什么做一筆相反操作就能對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢，這樣怎么獲利呀
請(qǐng)問為什么做一筆相反操作就能對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢，這樣怎么獲利呀
操作風(fēng)險(xiǎn)百題 55題，capital policy 和 governance policy 不太會(huì)區(qū)分。
老師，操作風(fēng)險(xiǎn)百題54題，D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了呢？
這個(gè)628操作風(fēng)險(xiǎn)的題 算法不是很懂，10萬是哪里來得？
操作風(fēng)險(xiǎn)和壓力測(cè)試?yán)蠋熤v的特別水，講課沒有邏輯，停完云里霧里
能不能舉個(gè)實(shí)際的例題說明如果用Merton會(huì)怎樣計(jì)算，如果用KMV又會(huì)怎樣計(jì)算？該成KMV，是N(-d2)因?yàn)橛脷v史數(shù)據(jù)所以變了，然后N(d2)也變了？然后N（d1）和N(-d1)會(huì)變嗎？用來計(jì)算的K（用在Debt，Equity或N(d1)的公式里）也變了嗎？
算sigma n的時(shí)候收益率r n-1是用最新的數(shù)據(jù)，算Cov n 的時(shí)候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數(shù)據(jù)對(duì)嗎？
第14道題，在計(jì)算N（d1）的時(shí)候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計(jì)算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計(jì)算？
問題一：n第一張圖中知識(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)書上第幾頁n問題二：n第二張圖中提前行權(quán)為小于號(hào)n第三張圖中提前行權(quán)為大于號(hào)n怎么看待？n問題三n是否能指派專業(yè)老師進(jìn)入群聊，負(fù)責(zé)解答同學(xué)們的問題？非面授課，只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
我想問一下線性回歸中殘差項(xiàng)（error term）服從正態(tài)分布如何理解？白噪聲為什么又不服從正態(tài)分布？（勿作圖）n這兩者不都假設(shè)～N（0，△的平方）n圖一①②白噪聲定義前提n圖二①②線性回歸殘差假設(shè)
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