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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
本題為什么不選流動性風(fēng)險，我認(rèn)為因?yàn)榈凸纼r值和swaps等可以有一定因素影響流動性，其次模型失效算是操作風(fēng)險中的哪一項(xiàng)因素？
請問計(jì)算題中出現(xiàn)好幾個分式該怎么操作呢？A/b+C/D^3,這種復(fù)雜的如何按計(jì)算器呢？怎么樣復(fù)雜的式子不計(jì)算器按鍵的時候出錯呢？
老師，我感覺這個地方有bug，利率上漲也會影響duration吧，你怎么操作才能讓asset duration 小于liability duration，然后使得asset跌的幅度小于liability跌的幅度？這是不是就是duration gap management limitations？
老師，請問關(guān)于操作風(fēng)險的4種計(jì)算資本金的方法。是否BIA和SA是用gross income; AMA是只用損失數(shù)據(jù)（不用imcome數(shù)據(jù)）；SMA是即用損失數(shù)據(jù)也用gross imcome數(shù)據(jù)這樣？
老師，我想問一下，本題第一個buy one put中寫的at-the-money put難道不是指在at the money 時刻進(jìn)行的多頭操作嗎，在這個時刻S應(yīng)該等于K值呀？
請問zero net investment既然是凈投資是0的情況，那這樣為什么還存在套利的可能？另外，老師所講可通過反向操作構(gòu)造zero net investment，進(jìn)而獲得套利，這個是不是就是hedge呢？能否給與解釋？
老師好，這里面提到買入保險其實(shí)就是看空，賣出保險其實(shí)就是看多，但是他在實(shí)際操作中，是看空equity，但是還是賣出了保險以賺取保費(fèi)，這是不是有矛盾呢？
為什么一級資本必須大于二級資本 這一題聲音太小我聽不清 這個為什么要split50/50 到底啥意思 整道題思路是什么，區(qū)分資本類別后怎么操作
百題操作風(fēng)險17，B選項(xiàng)表述不太正確：to mitigate risk；而D選項(xiàng)向監(jiān)管者報告為什么不是呢？這兩個選項(xiàng)有點(diǎn)疑問
B項(xiàng)后半句是錯誤的，那前半句Measurement of operational risk is well developed是不是也是錯誤的？記得課上老師說過操作風(fēng)險的計(jì)量研究也處于發(fā)展中，而不是發(fā)展成熟了
A選項(xiàng)不太明白，為什么說是成本中心的操作系統(tǒng)自動收集的。只能說相關(guān)的數(shù)據(jù)是如此自動收集而來的，風(fēng)險指標(biāo)是銀行經(jīng)營層基于收集的數(shù)據(jù)，確定的指標(biāo)吧？
老師，這個知識點(diǎn)講義前后講了兩次，我想問這兩個知識點(diǎn)一樣嗎？講的都是操作風(fēng)險在basel2的三大支柱對嗎，我是否可以對照記憶？
老師您好！這道題為何不能使用Sortino Ratio？把市場表現(xiàn)作為MAR不可以么？是操作層面不可達(dá)(Cov(M,P)沒法算)，還是理論層面不可以用market做benchmark？
請問老師，操作百題第13題選項(xiàng)b說的是“作為工業(yè)原料的大宗商品的相關(guān)性增加”即工業(yè)成本上升，對工業(yè)不利，工業(yè)股價下跌，收益怎么會上升？
老師，請問為什么要同時buy?put?index和sell?put?個股，既然預(yù)計(jì)指數(shù)會跌，為什么不能同向操作，同時買入指數(shù)和個股呢？另外，put?index是看跌吧，預(yù)計(jì)指數(shù)和個股會跌，所以買入
程寶問答
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