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負無窮的F為什么等于0？

F分布中n-k-1中的k是什么意思

1. 因為是要用N份期貨來對沖掉投資組合的風險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了

老師，F(xiàn)orward price 為遠期的約定價格，公式為F=S（1＋R）^t, forward valuation 是遠期賺的價錢，為遠期的價值，公式為（F-K)/(1＋R)^t，F已經(jīng)是遠期的約定價格了，那K是什么？不應該是（St-F)/(1＋R)^t么？

F1.5和F2遠期匯率分別是從什么時刻開始到哪個時刻的遠期匯率？

請問這道題的significance F的值是怎么得出來的？significance F是什么意思？這一步?jīng)]有聽懂

這題應該查顯著性水平時2.5%的F表，還是5%的？F分布我記得也是查雙尾值

老師好，請問option price之所以用f來表示是因為f代表某個單詞嗎？（就是怕之后會忘掉..）

如果用連續(xù)復利就是F（2-2.5)/2=3.08*2.5-2.51*2，得到F=(3.08*2.5-2.51*2)*2=5.36，對嗎

如果算遠期利率結構是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對))

老師好，為什么可以推出r2是f的平均數(shù)？看第二行公式的話，右邊還有一個r1，能理解成r1=f么？即r1=f0，1？謝謝

第18題，單因素/多因素模型R=E(R) + β * F + ε，其中F是該因素期望的偏差(deviation)。那么對于APT模型，其公式中的F怎么理解？都是某一個因子的期望減去無風險收益嗎？

通過題目求的F不是理論價格嗎？怎么可以使F直接等于題目給的市場F價格？第二個問題，F(xiàn)P遠期和FP近期比較，F(xiàn)P近期怎么是spot price？

對于相關系數(shù)，在沒有定義F時，相關系數(shù)為ai*aj，可以理解。 可是老師說在F確定為特殊數(shù)值時，相關系數(shù)怎么還等于ai*aj，F都為常數(shù)了，Z又服從N（0，1），此時相關系數(shù)為0吧

為什么short-hedge在T時刻價值是F0-FT呢？long-hedge在T時刻價值是FT-F0呢？