金程問(wèn)答
為啥B不對(duì)？
題干明確兩個(gè)都要，這就不是no opinion，所以得排除ladder啊
D中來(lái)源（存款）是-25，使用（貸款）是-15，選項(xiàng)說(shuō)反了吧？
題干要找concern，說(shuō)明要找liquidity下降的。B這個(gè)比率上升有3種可能，怎么就選B了？另外能增加流動(dòng)性的都包括什么，老師再給歸納一下吧
這里的risk premium是指rm-rf嗎？為什么risk premium低呢？
這道題沒(méi)太懂，能否逐個(gè)選項(xiàng)解釋一下。
老師。這里說(shuō)的是會(huì)消除大部分，而不是全部。其他的因素應(yīng)該只占小部分吧。有了置信度和時(shí)間，就差不多可以統(tǒng)一了啊，可以筆記哦啊不同公司的資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
這道題解析圖很小，根本看不到，有詳細(xì)的解析么？怎么計(jì)算的？沒(méi)找到相關(guān)知識(shí)點(diǎn)??？
這里遠(yuǎn)期的等式中怎么看出來(lái)是做空遠(yuǎn)期的？沒(méi)有理解，請(qǐng)老師解答。
如果從loss的角度說(shuō)，正確描述是不是為：95% probability of losses of at least -$3.50 million？
這一道題目 test 95% VaR at 95% 2.14>1.96 拒絕原假設(shè)；test 95% VaR at 99% 2.14<2.58 未拒絕原假設(shè)。這個(gè)含義是什么，95%置性水平下95%VaR是錯(cuò)誤的，99%置性水平下95VaR反而是正確的，這個(gè)怎么理解？
視頻課老師說(shuō)二級(jí)的VaR值是取小于95%分位點(diǎn)的那個(gè)損失，根據(jù)這里ES的計(jì)算方式，是只取大于95%的值求期望對(duì)嗎？
有個(gè)問(wèn)題，犯一類錯(cuò)和二類錯(cuò)的概率如果僅憑域的寬窄來(lái)計(jì)算的話，不就跟原模型的可信度沒(méi)有關(guān)系了嗎？只要置信水平高，犯錯(cuò)概率就高，power of test這個(gè)指標(biāo)的意義何在？
A為什么不對(duì)，作為債券持有人，每年收到800bp的coupon啊，所以A是對(duì)的吧？
要怎么理解這一題？
程寶問(wèn)答
