這題這么麻煩......可以放棄嗎？
老師，B選項的后半段是什么意思呀
bond price 偏高，所以YTM偏低，bond spread偏低，CDS-BOND basis應(yīng)該＞0吧？老師講偏低是反了吧？
老師Margin period of risk是從交付抵押品到清算完成的時間還是違約開始到清算結(jié)束的時間呢
老師 ，這道題兩方的敞口變動是怎樣的呀
老師 ，固定利率債券的敞口圖像為什么是平的波浪線呀，就是c的那個形狀
老師，long方的敞口不是Max(K-ST,0)嘛，為什么還要通過BSM算put的價值呀
各系數(shù)需要背嗎？
老師，這里的時間為什么不乘以1/12呀，不是期限為一個月嘛
這三個預(yù)測方法的預(yù)測流程需要記嗎？關(guān)于這個知識點還有哪些要記內(nèi)容？
關(guān)于這道題目，為什么收入libor +30bp, 換算成金額乘以的不是升值后的market value 而是最初的本金呢？
老師，這個指標(biāo)可以舉個例子嗎
組合UL的公式是這樣，那組合EL、ELC什么的公式是啥樣？需要記嗎？
是否能解讀一下exposure和股票價值的關(guān)系，我理解股票價值上升的話對應(yīng)的風(fēng)險敞口不是減小了嗎
我記得這不是第三門課巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容嗎？怎么跑到這里來了
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